PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLL с TEVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COLL с TEVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLL (Collegium Pharmaceutical, Inc.) and TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Limited) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, COLL returned 6.57%/yr vs -4.12%/yr for TEVA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COLL и TEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у TEVA с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции COLL превзошли акции TEVA по среднегодовой доходности: 6.57% против -4.12% соответственно.

COLL

1 день
5.25%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-29.40%
6 месяцев
-31.08%
1 год
11.19%
3 года*
15.78%
5 лет*
8.43%
10 лет*
6.57%

TEVA

1 день
4.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
10.32%
6 месяцев
21.19%
1 год
96.52%
3 года*
68.40%
5 лет*
27.05%
10 лет*
-4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLL и TEVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		-29.40%61.61%-6.92%32.67%24.20%-6.74%-2.67%19.86%-6.99%18.56%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		10.32%41.61%111.11%14.47%13.86%-16.99%-1.53%-36.45%-18.63%-46.18%

Correlation

The correlation between COLL and TEVA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2015 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLL:

$1.31B

TEVA:

$40.59B

EPS

COLL:

$1.89

TEVA:

$1.34

Коэффициент P/E

COLL:

17.26

TEVA:

25.74

Коэффициент PEG

COLL:

0.41

TEVA:

0.20

Коэффициент P/S

COLL:

1.62

TEVA:

2.32

Коэффициент P/B

COLL:

4.19

TEVA:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

COLL:

$796.33M

TEVA:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLL:

$483.18M

TEVA:

$9.03B

EBITDA (12 мес.)

COLL:

$550.27M

TEVA:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

Teva Pharmaceutical Industries Limited

Часто сравнивают с COLL:
COLL с HQYCOLL с ^GSPCCOLL с MGKCOLL с SMHCOLL с SPYCOLL с XBICOLL с CRWD
Часто сравнивают с TEVA:
TEVA с SPYTEVA с KVUETEVA с IHETEVA с INCRTEVA с AZN.LTEVA с WUXAYTEVA с XLV

Доходность на риск

COLL vs. TEVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLL
Ранг доходности на риск COLL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TEVA
Ранг доходности на риск TEVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEVA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLL c TEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLLTEVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.49

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.68

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

4.45

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

12.15

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLL vs. TEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TEVA равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и TEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLLTEVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.49

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.32

-0.16

Просадки

Сравнение просадок COLL и TEVA

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что меньше максимальной просадки TEVA в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и TEVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLLTEVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-90.89%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.84%

-21.79%

-17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-43.70%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.99%

-43.70%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.22%

-88.41%

+23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.41%

-49.11%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-32.00%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

7.97%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и TEVA

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что COLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLLTEVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

8.99%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

23.65%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.65%

38.94%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

42.95%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.22%

47.32%

+6.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLL и TEVA

Ни COLL, ни TEVA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLL
Collegium Pharmaceutical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.88%3.19%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLL и TEVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collegium Pharmaceutical, Inc. и Teva Pharmaceutical Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
193.52M
3.98B
(COLL) Общая выручка
(TEVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLL и TEVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Collegium Pharmaceutical, Inc. и Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
60.6%
49.5%
Активы портфеля
COLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.25M при выручке в 193.52M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

TEVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 1.97B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

COLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 193.52M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

TEVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

COLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.50M при выручке в 193.52M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

TEVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teva Pharmaceutical Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 369.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

COLL and TEVA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLL has higher volatility (14.80%) compared to TEVA (8.99%). In terms of maximum drawdown, COLL dropped -73.59% vs TEVA's -90.89%.

TEVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLL и TEVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор