PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COKE с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COKE с DGP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) is a stock, while DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) is Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Over the past 10 years, COKE returned 31.81%/yr vs 18.07%/yr for DGP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COKE и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DGP по среднегодовой доходности: 31.81% против 18.07% соответственно.

COKE

1 день
0.85%
1 месяц
13.89%
С начала года
22.93%
6 месяцев
13.67%
1 год
72.30%
3 года*
43.83%
5 лет*
35.39%
10 лет*
31.81%

DGP

1 день
0.07%
1 месяц
-20.18%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.56%
1 год
37.75%
3 года*
52.03%
5 лет*
27.95%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COKE и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		22.93%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		-10.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Correlation

The correlation between COKE and DGP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUMDGP с IAU

Доходность на риск

COKE vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COKEDGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.70

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.20

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.86

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

2.42

+6.25

COKE vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DGP равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COKE и DGP

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COKEDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-75.31%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-43.98%

+19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-43.98%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-51.24%

+15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-51.24%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-40.12%

+26.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-41.08%

+22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

15.62%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и DGP

Текущая волатильность для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) составляет 10.16%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что COKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COKEDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

15.73%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

48.34%

-18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.84%

54.11%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

39.21%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

35.27%

+1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и DGP

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.53%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COKE and DGP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGP has higher volatility (15.73%) compared to COKE (10.16%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs DGP's -75.31%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COKE и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор