PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COKE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COKE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 30.11% против 8.90% соответственно.


COKE

1 день
2.07%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
23.49%
С начала года
21.04%
1 год
65.76%
3 года*
40.15%
5 лет*
37.53%
10 лет*
30.11%
Всё время*
14.93%

DBC

1 день
0.60%
1 месяц
5.48%
6 месяцев
17.73%
С начала года
27.37%
1 год
34.92%
3 года*
9.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.90%
Всё время*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$91.73M$97.86M$103.55M
$29.84M$30.72M$31.47M

Сравнение доходности по годам COKE и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
21.04%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
27.37%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between COKE and DBC is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.10

The correlation between COKE and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coca-Cola Consolidated, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

COKE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COKE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COKEDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.12

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

6.91

-0.36

COKE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COKE и DBC

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COKEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-76.36%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-16.54%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-16.54%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-27.34%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-41.71%

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.60%

-26.32%

+11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.86%

-46.06%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

5.07%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и DBC

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COKEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.61%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.85%

16.61%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.67%

19.70%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.80%

19.33%

+18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

17.89%

+19.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и DBC

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DBC в 2.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.54%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COKE and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COKE has higher volatility (9.51%) compared to DBC (7.61%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs DBC's -76.36%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COKE и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор