Сравнение COKE с DBC
COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, COKE returned 30.11%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COKE и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 30.11% против 8.90% соответственно.
COKE
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 23.49%
- С начала года
- 21.04%
- 1 год
- 65.76%
- 3 года*
- 40.15%
- 5 лет*
- 37.53%
- 10 лет*
- 30.11%
- Всё время*
- 14.93%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.73M | $97.86M | $103.55M | |
| $29.84M | $30.72M | $31.47M |
Сравнение доходности по годам COKE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 21.04% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between COKE and DBC is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between COKE and DBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. DBC — Ранг доходности на риск
COKE
DBC
Сравнение COKE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COKE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.12 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 6.91 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COKE и DBC
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COKE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -76.36% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -16.54% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -16.54% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -27.34% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -41.71% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.60% | -26.32% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -46.06% | +27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 5.07% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и DBC
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COKE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.61% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.85% | 16.61% | +15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 19.70% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.80% | 19.33% | +18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 17.89% | +19.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и DBC
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.54% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COKE and DBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (9.51%) compared to DBC (7.61%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs DBC's -76.36%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COKE и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор