Сравнение COIW с MSTZ
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.18% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности COIW и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -36.27%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -25.92% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 2.02% |
Correlation
The correlation between COIW and MSTZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.76 |
The correlation between COIW and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
COIW
MSTZ
Сравнение COIW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.55 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.84 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и MSTZ
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -99.38% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -84.89% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.14% | -97.53% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.78% | -94.55% | +53.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.58% | 43.95% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MSTZ
Текущая волатильность для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) составляет 19.62%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что COIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 55.03% | -35.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.30% | 134.45% | -70.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 148.58% | -66.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.66% | 170.73% | -81.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.66% | 170.73% | -81.07% |
Сравнение комиссий COIW и MSTZ
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MSTZ
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 222.64%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and MSTZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to COIW (19.62%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -69.18% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COIW has been the lower-risk option at 19.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -69.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
COIW has the higher dividend yield at 222.64%, compared with 0.00% for MSTZ.
COIW is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор