Сравнение COIW с CONY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -59.54% vs -44.97% for CONY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -28.89%.
COIW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -41.49%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.67%
CONY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $1.08M | $1.56M | |
| $6.79M | $6.36M | $9.84M |
Сравнение доходности по годам COIW и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.49% | -25.92% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -28.89% | -30.32% |
Correlation
The correlation between COIW and CONY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between COIW and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. CONY — Ранг доходности на риск
COIW
CONY
Сравнение COIW c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.76 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.15 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и CONY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -63.57% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | -59.52% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -59.72% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.95% | -24.27% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.43% | 39.17% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и CONY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 16.81% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.47% | 46.75% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.14% | 57.39% | +24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.81% | 59.81% | +30.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.81% | 59.81% | +30.00% |
Сравнение комиссий COIW и CONY
И COIW, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и CONY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.63%, что больше доходности CONY в 165.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.63% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 165.10% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, COIW and CONY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIW has higher volatility (24.02%) compared to CONY (16.81%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, CONY leads with -44.97% vs -59.54% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 16.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONY has performed better with a -44.97% return vs -59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.63%, compared with 165.10% for CONY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор