Сравнение COIW с CONY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.18% vs -57.07% for CONY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -36.27%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -26.27%.
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -25.92% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -30.32% |
Correlation
The correlation between COIW and CONY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between COIW and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. CONY — Ранг доходности на риск
COIW
CONY
Сравнение COIW c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.34 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и CONY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -63.57% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -63.39% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.14% | -58.23% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.78% | -23.63% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.58% | 42.56% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и CONY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 13.42% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.30% | 45.28% | +19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 57.81% | +24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.66% | 59.69% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.66% | 59.69% | +29.97% |
Сравнение комиссий COIW и CONY
И COIW, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и CONY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 222.64%, что больше доходности CONY в 192.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, COIW and CONY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIW has higher volatility (19.62%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, CONY leads with -57.07% vs -69.18% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONY has performed better with a -57.07% return vs -69.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 222.64%, compared with 192.21% for CONY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор