PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIW с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COIW и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIW и CONY


2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
-28.55%-23.77%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
-22.28%-28.95%

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -22.28%.


COIW

1 день
-0.98%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-58.34%
1 год
-11.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COIN WeeklyPay™ ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий COIW и CONY

И COIW, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

COIW vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 1010
Ранг коэф-та Мартина

CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COIWCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.37

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.18

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.33

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

-0.67

+0.42

COIW vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIWCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.16

-0.62

Корреляция

Корреляция между COIW и CONY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и CONY

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что меньше доходности CONY в 213.07%


TTM202520242023
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
202.89%120.37%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
213.07%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок COIW и CONY

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CONY.


Загрузка...

Показатели просадок


COIWCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-63.57%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-63.39%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-55.97%

-11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-20.23%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.63%

31.10%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и CONY

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 19.71%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COIWCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.20%

19.71%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.40%

44.87%

+18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.52%

59.46%

+32.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.23%

60.49%

+32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.23%

60.49%

+32.74%