Сравнение COIW с CONY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs -41.66% for CONY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -24.78%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -24.78% | -28.95% |
Correlation
The correlation between COIW and CONY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between COIW and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. CONY — Ранг доходности на риск
COIW
CONY
Сравнение COIW c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.66 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.10 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.13 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и CONY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -63.57% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -63.39% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -57.39% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -22.22% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 37.85% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и CONY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 15.89% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 43.63% | +18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 58.14% | +26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 60.02% | +30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 60.02% | +30.91% |
Сравнение комиссий COIW и CONY
И COIW, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и CONY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности CONY в 191.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 191.74% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, COIW and CONY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to CONY (15.89%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, CONY leads with -41.66% vs -46.46% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 15.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONY has performed better with a -41.66% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 191.74% for CONY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор