Сравнение COIW с ULTY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -66.30% vs -1.51% for ULTY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -41.12%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 6.59%.
COIW
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -41.12%
- 6 месяцев
- -45.22%
- 1 год
- -66.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.12% | -25.92% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.59% | -6.76% |
Correlation
The correlation between COIW and ULTY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between COIW and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
COIW
ULTY
Сравнение COIW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.06 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.12 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и ULTY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -26.85% | -47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -24.16% | -50.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.34% | -12.61% | -60.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.41% | -9.90% | -29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.60% | 12.58% | +37.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и ULTY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.64% | 8.70% | +13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.28% | 16.24% | +47.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.13% | 21.74% | +61.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.39% | 27.31% | +63.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.39% | 27.31% | +63.08% |
Сравнение комиссий COIW и ULTY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и ULTY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 254.03%, что больше доходности ULTY в 115.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 254.03% | 120.37% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 115.57% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and ULTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.64%) compared to ULTY (8.70%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with -1.51% vs -66.30% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -1.51% return vs -66.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
COIW has the higher dividend yield at 254.03%, compared with 115.57% for ULTY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.14% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор