Сравнение COIW с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
COIW и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и ULTY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
COIW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
COIW
ULTY
Сравнение COIW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.42 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.74 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.51 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.11 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.42 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.06 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между COIW и ULTY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и ULTY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и ULTY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -26.85% | -47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -24.16% | -50.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -20.55% | -47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -9.06% | -24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 11.12% | +27.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и ULTY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 9.06% | +19.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 17.10% | +46.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 25.28% | +66.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 27.62% | +65.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 27.62% | +65.61% |