Сравнение COIW с ULTY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.18% vs -8.47% for ULTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -36.27%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -25.92% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -6.76% |
Correlation
The correlation between COIW and ULTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between COIW and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
COIW
ULTY
Сравнение COIW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.35 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.66 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и ULTY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -26.85% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -24.16% | -50.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.14% | -13.53% | -57.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.78% | -9.94% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.58% | 12.89% | +39.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и ULTY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 6.08% | +13.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.30% | 16.60% | +47.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 21.84% | +60.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.66% | 27.15% | +62.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.66% | 27.15% | +62.51% |
Сравнение комиссий COIW и ULTY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и ULTY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 222.64%, что больше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and ULTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.62%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with -8.47% vs -69.18% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -8.47% return vs -69.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
COIW has the higher dividend yield at 222.64%, compared with 117.30% for ULTY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.14% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор