Сравнение COIW с HOOW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 4.08% for HOOW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -24.30%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- 29.89%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -18.43% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -24.30% | 52.60% |
Correlation
The correlation between COIW and HOOW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between COIW and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. HOOW — Ранг доходности на риск
COIW
HOOW
Сравнение COIW c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.06 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.11 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и HOOW
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -65.74% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -65.74% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -48.59% | -26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -30.10% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 38.29% | +11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и HOOW
Текущая волатильность для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) составляет 23.13%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 30.22%. Это указывает на то, что COIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 30.22% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 62.61% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 84.31% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 84.25% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 84.25% | +6.16% |
Сравнение комиссий COIW и HOOW
И COIW, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и HOOW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности HOOW в 153.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.62% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and HOOW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (30.22%) compared to COIW (23.13%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with 4.08% vs -69.57% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, COIW has been the lower-risk option at 23.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a 4.08% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 153.62% for HOOW.
COIW is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор