PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COIW с HOOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIW с HOOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -59.54% vs -22.67% for HOOW. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COIW и HOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -25.60%.

COIW

1 день
-0.77%
1 месяц
-13.27%
6 месяцев
-15.85%
С начала года
-41.49%
1 год
-59.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-43.67%

HOOW

1 день
-0.70%
1 месяц
-24.89%
6 месяцев
13.10%
С начала года
-25.60%
1 год
-22.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COIW

COIN WeeklyPay™ ETF
$1.02M$1.08M$1.56M

HOOW

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
$4.72M$5.09M$5.28M

Сравнение доходности по годам COIW и HOOW

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-41.49%-18.43%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-25.60%52.60%

Correlation

The correlation between COIW and HOOW is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between COIW and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COIW и HOOW

Секторы
COIW
HOOW

Финансовые услуги

6.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

COIW
6.0%
HOOW
4.4%

Сырьевые материалы

COIW

-

HOOW

-

Коммуникационные услуги

COIW

-

HOOW

-

Потребительский циклический сектор

COIW

-

HOOW

-

Потребительский защитный сектор

COIW

-

HOOW

-

Энергетика

COIW

-

HOOW

-

Здравоохранение

COIW

-

HOOW

-

Промышленность

COIW

-

HOOW

-

Недвижимость

COIW

-

HOOW

-

Технологии

COIW

-

HOOW

-

Коммунальные услуги

COIW

-

HOOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с COYYCOIW с ULTYCOIW с COII.LCOIW с NVYY
Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с PLTWHOOW с BLOXHOOW с TSYYHOOW с XBTYHOOW с QQQI

Доходность на риск

COIW vs. HOOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 33
Ранг коэф-та Мартина
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COIW c HOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COIWHOOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.27

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
0.17

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.35

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.56

-0.65

COIW vs. HOOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа HOOW равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и HOOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIW и HOOW

Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и HOOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIWHOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.01%

-65.74%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.71%

-65.74%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.51%

-49.47%

-24.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.95%

-31.35%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.43%

40.88%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и HOOW

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) с волатильностью 20.92%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIWHOOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.02%

20.92%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.47%

64.51%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.14%

84.70%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.81%

83.52%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.81%

83.52%

+6.29%

Сравнение комиссий COIW и HOOW

И COIW, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и HOOW

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.63%, что больше доходности HOOW в 153.58%

ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		224.63%120.37%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		153.58%67.92%

Часто задаваемые вопросы

COIW and HOOW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (24.02%) compared to HOOW (20.92%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs HOOW's -65.74%.

On 1-year performance, HOOW leads with -22.67% vs -59.54% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 20.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -22.67% return vs -59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIW and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.

COIW has the higher dividend yield at 224.63%, compared with 153.58% for HOOW.

COIW is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities.

HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и HOOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор