Сравнение COIW с COIN
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, COIW returned -48.77% vs -37.59% for COIN. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности COIW и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -39.99%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -32.61%.
COIW
- 1 день
- -9.17%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -39.99%
- 6 месяцев
- -51.84%
- 1 год
- -48.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -43.50%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -39.99% | -23.77% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -32.61% | -12.58% |
Correlation
The correlation between COIW and COIN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between COIW and COIN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. COIN — Ранг доходности на риск
COIW
COIN
Сравнение COIW c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.57 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.94 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.16 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и COIN
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -90.90% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -66.39% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -63.70% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.92% | -49.85% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.13% | 40.06% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и COIN
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 20.16% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.26% | 51.15% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.16% | 70.37% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.14% | 85.87% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.14% | 85.38% | +5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и COIN
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 247.31%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 247.31% | 120.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, COIW and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIW has higher volatility (23.99%) compared to COIN (20.16%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs COIN's -90.90%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор