Сравнение COIW с COIN
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, COIW returned -59.54% vs -49.70% for COIN. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности COIW и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -33.72%.
COIW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -41.49%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.67%
COIN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -33.72%
- 1 год
- -49.70%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26B | $1.17B | $1.46B | |
| $1.02M | $1.08M | $1.56M |
Сравнение доходности по годам COIW и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.49% | -25.92% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.72% | -14.54% |
Correlation
The correlation between COIW and COIN is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between COIW and COIN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. COIN — Ранг доходности на риск
COIW
COIN
Сравнение COIW c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.78 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.16 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и COIN
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -91.46% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | -63.57% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -64.29% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.95% | -52.85% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.43% | 42.71% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и COIN
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 19.74% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.47% | 54.68% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.14% | 67.73% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.81% | 86.12% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.81% | 85.03% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и COIN
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.63%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.63% | 120.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, COIW and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIW has higher volatility (24.02%) compared to COIN (19.74%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs COIN's -91.46%.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор