Сравнение COIW с COIN
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, COIW returned -69.18% vs -59.70% for COIN. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности COIW и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -36.27%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -29.03%.
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -25.92% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | -14.54% |
Correlation
The correlation between COIW and COIN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between COIW and COIN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. COIN — Ранг доходности на риск
COIW
COIN
Сравнение COIW c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.33 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и COIN
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -91.46% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -66.39% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.14% | -61.77% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.78% | -52.75% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.58% | 44.90% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и COIN
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 16.57% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.30% | 52.94% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 67.72% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.66% | 85.96% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.66% | 85.12% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и COIN
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 222.64%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, COIW and COIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
COIW has higher volatility (19.62%) compared to COIN (16.57%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs COIN's -91.46%.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор