Сравнение COIW с TSLW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -59.54% vs -2.05% for TSLW. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у TSLW с доходностью -35.82%.
COIW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -41.49%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.67%
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $1.08M | $1.56M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам COIW и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.49% | -15.63% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
Correlation
The correlation between COIW and TSLW is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. TSLW — Ранг доходности на риск
COIW
TSLW
Сравнение COIW c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.04 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.10 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и TSLW
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки TSLW в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -47.19% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | -47.19% | -24.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -42.16% | -31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.95% | -15.19% | -26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.43% | 19.54% | +29.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и TSLW
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) с волатильностью 22.43%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 22.43% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.47% | 41.76% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.14% | 55.51% | +26.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.81% | 58.72% | +31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.81% | 58.72% | +31.09% |
Сравнение комиссий COIW и TSLW
И COIW, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и TSLW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.63%, что больше доходности TSLW в 115.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.63% | 120.37% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and TSLW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (24.02%) compared to TSLW (22.43%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs TSLW's -47.19%.
On 1-year performance, TSLW leads with -2.05% vs -59.54% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 22.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a -2.05% return vs -59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.63%, compared with 115.60% for TSLW.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор