Сравнение COIN с ZS
COIN (Coinbase Global, Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ZS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs -7.99%/yr for ZS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -42.54%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 67.02% |
Correlation
The correlation between COIN and ZS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between COIN and ZS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.92B
ZS:
$20.78B
COIN:
$2.90
ZS:
-$0.49
COIN:
7.70
ZS:
6.47
COIN:
3.18
ZS:
8.78
COIN:
$5.81B
ZS:
$3.17B
COIN:
$4.65B
ZS:
$2.43B
COIN:
$1.68B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. ZS — Ранг доходности на риск
COIN
ZS
Сравнение COIN c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.79 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.89 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.59 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.98 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.31 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и ZS
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -76.41% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -64.89% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -64.89% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -76.41% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -64.95% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -32.63% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 36.05% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и ZS
Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 21.42%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 44.44%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 44.44% | -23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 57.30% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 58.72% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 56.10% | +29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 58.42% | +26.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и ZS
Ни COIN, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и ZS
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and ZS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to COIN (21.42%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs ZS's -76.41%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор