Сравнение COIN с UCO
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 5 years, COIN returned -6.43%/yr vs 21.18%/yr for UCO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам COIN и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 45.46% |
Correlation
The correlation between COIN and UCO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between COIN and UCO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. UCO — Ранг доходности на риск
COIN
UCO
Сравнение COIN c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.34 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.32 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.03 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.36 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и UCO
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -99.95% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -34.77% | -31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -50.38% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -67.24% | -23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -99.26% | +38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.84% | -85.49% | +35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.86% | 18.34% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и UCO
Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 19.12%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 20.99% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.97% | 46.57% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.03% | 57.26% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 59.81% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 71.35% | +14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и UCO
Ни COIN, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIN and UCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to COIN (19.12%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор