Сравнение COIG с MSTZ
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -91.38% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности COIG и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -65.31%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
COIG
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -12.24%
- 6 месяцев
- -68.41%
- С начала года
- -65.31%
- 1 год
- -91.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.31% | -10.62% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -13.08% |
Correlation
The correlation between COIG and MSTZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.75 |
The correlation between COIG and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
COIG
MSTZ
Сравнение COIG c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.55 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.84 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и MSTZ
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -99.38% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -84.89% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -97.53% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -94.55% | +39.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.88% | 43.95% | +28.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и MSTZ
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) составляет 32.45%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что COIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.45% | 55.03% | -22.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 134.45% | -30.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 148.58% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.16% | 170.73% | -26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.16% | 170.73% | -26.57% |
Сравнение комиссий COIG и MSTZ
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и MSTZ
Ни COIG, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and MSTZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to COIG (32.45%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -91.38% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, COIG has been the lower-risk option at 32.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -91.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
COIG and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор