PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIG с CSCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COIG и CSCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIG показывает доходность -61.85%, что значительно ниже, чем у CSCL с доходностью 147.39%.


COIG

1 день
-11.21%
1 месяц
-37.91%
С начала года
-61.85%
6 месяцев
-75.19%
1 год
-79.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSCL

1 день
-2.45%
1 месяц
81.06%
С начала года
147.39%
6 месяцев
140.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIG и CSCL


2026 (YTD)2025
COIG
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF
-61.85%-69.65%
CSCL
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares
147.39%20.48%

Correlation

The correlation between COIG and CSCL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF

Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares

Доходность на риск

COIG vs. CSCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIG
Ранг доходности на риск COIG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIG: 33
Ранг коэф-та Мартина

CSCL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIG c CSCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COIGCSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

COIG vs. CSCL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIGCSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

3.63

-4.03

Просадки

Сравнение просадок COIG и CSCL

Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки CSCL в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и CSCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COIGCSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.06%

-27.15%

-64.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.42%

-2.45%

-88.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.70%

-8.53%

-43.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.88%

Волатильность

Сравнение волатильности COIG и CSCL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COIGCSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.35%

61.05%

+78.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.45%

61.05%

+85.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.45%

61.05%

+85.40%

Сравнение комиссий COIG и CSCL

COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSCL в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIG и CSCL

COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


ПозицияTTM2025
COIG
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%
CSCL
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares
0.78%1.31%

Часто задаваемые вопросы


COIG and CSCL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.

CSCL has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for COIG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.07% for CSCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIG и CSCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор