Сравнение COIG с CSCL
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for CSCL.
Доходность
Сравнение доходности COIG и CSCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.85%, что значительно ниже, чем у CSCL с доходностью 147.39%.
COIG
- 1 день
- -11.21%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -75.19%
- 1 год
- -79.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSCL
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 81.06%
- С начала года
- 147.39%
- 6 месяцев
- 140.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и CSCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.85% | -69.65% |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 147.39% | 20.48% |
Correlation
The correlation between COIG and CSCL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. CSCL — Ранг доходности на риск
COIG
CSCL
Сравнение COIG c CSCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | CSCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | CSCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 3.63 | -4.03 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и CSCL
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки CSCL в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и CSCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | CSCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -27.15% | -64.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.42% | -2.45% | -88.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.70% | -8.53% | -43.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и CSCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | CSCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.35% | 61.05% | +78.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.45% | 61.05% | +85.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.45% | 61.05% | +85.40% |
Сравнение комиссий COIG и CSCL
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSCL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и CSCL
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 0.78% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and CSCL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
CSCL has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.07% for CSCL.
Подберите оптимальное распределение для COIG и CSCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор