Сравнение COIG с BRKU
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -91.38% vs -3.38% for BRKU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for BRKU.
Доходность
Сравнение доходности COIG и BRKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -65.31%, что значительно ниже, чем у BRKU с доходностью -10.03%.
COIG
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -12.24%
- 6 месяцев
- -68.41%
- С начала года
- -65.31%
- 1 год
- -91.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и BRKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.31% | -10.62% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.03% | -11.48% |
Correlation
The correlation between COIG and BRKU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. BRKU — Ранг доходности на риск
COIG
BRKU
Сравнение COIG c BRKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | BRKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.15 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.30 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и BRKU
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки BRKU в -35.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и BRKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -35.37% | -58.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -22.06% | -71.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -29.40% | -62.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -19.54% | -35.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.88% | 11.43% | +61.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и BRKU
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 32.45% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | BRKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.45% | 8.31% | +24.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 21.42% | +82.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 28.00% | +105.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.16% | 34.00% | +110.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.16% | 34.00% | +110.16% |
Сравнение комиссий COIG и BRKU
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRKU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и BRKU
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.66% | 2.44% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and BRKU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (32.45%) compared to BRKU (8.31%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs BRKU's -35.37%.
On 1-year performance, BRKU leads with -3.38% vs -91.38% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKU has performed better with a -3.38% return vs -91.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.97% for BRKU.
BRKU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и BRKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор