Сравнение COIG с BNKU
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds. COIG is actively managed, while BNKU is passively managed. Over the past year, COIG returned -78.85% vs 107.99% for BNKU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности COIG и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.94%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 8.32%.
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKU
- 1 день
- 10.09%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 107.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -9.46% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 8.32% | 118.82% |
Correlation
The correlation between COIG and BNKU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. BNKU — Ранг доходности на риск
COIG
BNKU
Сравнение COIG c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.65 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.00 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.89 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.59 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и BNKU
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -58.03% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | -40.97% | -51.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -8.18% | -83.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -16.53% | -35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | 15.49% | +50.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и BNKU
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 37.76% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | 16.53% | +21.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | 46.00% | +54.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 57.51% | +81.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 73.26% | +72.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 73.26% | +72.95% |
Сравнение комиссий COIG и BNKU
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и BNKU
Ни COIG, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and BNKU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.76%) compared to BNKU (16.53%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.06% vs BNKU's -58.03%.
On 1-year performance, BNKU leads with 107.99% vs -78.85% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 107.99% return vs -78.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
COIG and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.95% for BNKU.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор