Сравнение COFYX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 13.93% против 11.90% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и LEXCX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
COFYX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
COFYX
LEXCX
Сравнение COFYX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 3.77 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и LEXCX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и LEXCX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и LEXCX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -50.42% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.78% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -19.75% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -39.21% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -0.55% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -7.14% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.75% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и LEXCX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.32% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.42% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 17.71% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 16.39% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.90% | +0.12% |