Сравнение COFYX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.32% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 13.93% против 11.89% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
LBSAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и LBSAX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
COFYX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
COFYX
LBSAX
Сравнение COFYX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.74 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.62 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.42 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и LBSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и LBSAX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и LBSAX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -47.89% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.05% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -17.16% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -32.82% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -3.85% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.28% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.22% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и LBSAX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.39% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.00% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 13.64% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 13.29% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.69% | +3.33% |