Сравнение COF с SPMO
COF (Capital One Financial Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, COF returned 11.62%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -23.80%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.62% против 20.77% соответственно.
COF
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -23.80%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 11.62%
SPMO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам COF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -23.80% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.45% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between COF and SPMO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
COF
SPMO
Сравнение COF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.47 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 13.52 | -13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.49 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.25 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.00 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок COF и SPMO
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -30.95% | -59.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -12.70% | -18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -20.13% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -22.74% | -27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -30.95% | -29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -1.46% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -4.60% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.35% | 3.26% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и SPMO
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.39% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.70% | 14.49% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 17.70% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 19.30% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.25% | 20.31% | +16.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и SPMO
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.64% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
COF and SPMO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (8.22%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор