PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CODX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CODX с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CODX (Co-Diagnostics, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, CODX returned -54.03%/yr vs 18.15%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CODX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CODX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.

CODX

1 день
-16.88%
1 месяц
229.30%
С начала года
2.21%
6 месяцев
-51.67%
1 год
-39.26%
3 года*
-45.93%
5 лет*
-54.03%
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CODX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		2.21%-77.52%-43.61%-47.22%-71.78%-3.98%939.11%-39.93%-43.56%-54.56%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%6.57%

Correlation

The correlation between CODX and GLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Co-Diagnostics, Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с CODX:
CODX с CRTCODX с MUSACODX с RTXCODX с CHLSYCODX с TRTN-PBCODX с TRTN-PACODX с SIVR
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

CODX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODX
Ранг доходности на риск CODX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CODXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.21

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.60

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.68

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

4.15

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CODX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CODXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.21

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

1.01

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.60

-0.79

Просадки

Сравнение просадок CODX и GLD

Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CODXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-45.56%

-54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-19.21%

-77.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.68%

-19.21%

-78.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-21.03%

-78.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.44%

-17.75%

-81.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.54%

-16.16%

-60.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.94%

7.73%

+61.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CODX и GLD

Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 122.80% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CODXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

122.80%

5.51%

+117.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

188.76%

23.16%

+165.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

349.97%

26.61%

+323.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.26%

18.00%

+154.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.74%

15.95%

+155.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODX и GLD

Ни CODX, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CODX and GLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODX has higher volatility (122.80%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CODX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор