Сравнение CODX с MUSA
CODX (Co-Diagnostics, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CODX returned -57.48%/yr vs 32.77%/yr for MUSA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CODX и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODX показывает доходность -29.42%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 31.98%.
CODX
- 1 день
- 10.53%
- 1 месяц
- -29.59%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -50.58%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -52.35%
- 5 лет*
- -57.48%
- 10 лет*
- —
MUSA
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 32.77%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам CODX и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODX Co-Diagnostics, Inc. | -29.42% | -77.52% | -43.61% | -47.22% | -71.78% | -3.98% | 939.11% | -39.93% | -43.56% | -56.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 31.98% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 13.07% |
Correlation
The correlation between CODX and MUSA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CODX:
$4.75M
MUSA:
$9.94B
CODX:
-$38.06
MUSA:
$28.85
CODX:
7.07
MUSA:
0.52
CODX:
0.23
MUSA:
15.08
CODX:
$622.49K
MUSA:
$19.68B
CODX:
$400.11K
MUSA:
$487.10M
CODX:
-$47.41M
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODX vs. MUSA — Ранг доходности на риск
CODX
MUSA
Сравнение CODX c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CODX | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.46 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.95 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CODX и MUSA
Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODX | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -35.54% | -64.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -19.72% | -76.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.68% | -35.54% | -62.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.62% | -35.54% | -64.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -14.69% | -84.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -9.97% | -66.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.94% | 9.71% | +62.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODX и MUSA
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 96.47% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODX | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 96.47% | 14.52% | +81.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.20% | 31.31% | +157.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 351.25% | 39.36% | +311.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.86% | 30.62% | +142.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.51% | 31.44% | +140.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODX и MUSA
CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODX Co-Diagnostics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODX и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CODX and MUSA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODX has higher volatility (96.47%) compared to MUSA (14.52%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODX и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор