Сравнение CODX с MUSA
CODX (Co-Diagnostics, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CODX returned -53.02%/yr vs 32.16%/yr for MUSA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CODX и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODX показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 34.13%.
CODX
- 1 день
- 11.41%
- 1 месяц
- 262.26%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- -50.32%
- 1 год
- -33.49%
- 3 года*
- -43.06%
- 5 лет*
- -53.02%
- 10 лет*
- —
MUSA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 36.00%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 23.21%
Сравнение доходности по годам CODX и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODX Co-Diagnostics, Inc. | 13.88% | -77.52% | -43.61% | -47.22% | -71.78% | -3.98% | 939.11% | -39.93% | -43.56% | -54.56% |
MUSA Murphy USA Inc. | 34.13% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 12.68% |
Correlation
The correlation between CODX and MUSA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CODX:
$7.66M
MUSA:
$10.10B
CODX:
-$38.06
MUSA:
$28.85
CODX:
11.40
MUSA:
0.53
CODX:
0.37
MUSA:
15.33
CODX:
$622.49K
MUSA:
$19.68B
CODX:
$400.11K
MUSA:
$487.10M
CODX:
-$47.41M
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODX vs. MUSA — Ранг доходности на риск
CODX
MUSA
Сравнение CODX c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CODX | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.45 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.99 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CODX | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.75 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.07 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.77 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок CODX и MUSA
Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODX | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -35.54% | -64.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -19.72% | -76.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.68% | -35.54% | -62.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.62% | -35.54% | -64.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -10.61% | -88.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.55% | -9.98% | -66.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.15% | 9.56% | +59.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODX и MUSA
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 122.81% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODX | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 122.81% | 8.93% | +113.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 189.08% | 28.83% | +160.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 350.04% | 38.09% | +311.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.33% | 30.12% | +142.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.75% | 31.18% | +140.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODX и MUSA
CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODX Co-Diagnostics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.45% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODX и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CODX and MUSA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODX has higher volatility (122.81%) compared to MUSA (8.93%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODX и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор