PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CODX с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CODX с RTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CODX (Co-Diagnostics, Inc.) and RTX (Raytheon Technologies Corporation) are both stocks. CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CODX returned -54.03%/yr vs 16.69%/yr for RTX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CODX и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CODX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью -5.21%.

CODX

1 день
-16.88%
1 месяц
229.30%
С начала года
2.21%
6 месяцев
-51.67%
1 год
-39.26%
3 года*
-45.93%
5 лет*
-54.03%
10 лет*
—

RTX

1 день
-0.98%
1 месяц
0.21%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.49%
3 года*
24.15%
5 лет*
16.69%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CODX и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		2.21%-77.52%-43.61%-47.22%-71.78%-3.98%939.11%-39.93%-43.56%-54.56%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		-5.21%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%4.37%

Correlation

The correlation between CODX and RTX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODX:

$6.88M

RTX:

$235.46B

EPS

CODX:

-$38.06

RTX:

$5.34

Коэффициент P/S

CODX:

10.23

RTX:

2.60

Коэффициент P/B

CODX:

0.33

RTX:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

CODX:

$622.49K

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODX:

$400.11K

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

CODX:

-$47.41M

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Co-Diagnostics, Inc.

Raytheon Technologies Corporation

Часто сравнивают с CODX:
CODX с CRTCODX с MUSACODX с CHLSYCODX с TRTN-PBCODX с TRTN-PACODX с SIVRCODX с RNMBY
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

CODX vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODX
Ранг доходности на риск CODX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODX c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CODXRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.17

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.78

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.43

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

4.12

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CODX vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODX и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CODXRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.17

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.71

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.43

-0.63

Просадки

Сравнение просадок CODX и RTX

Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CODXRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-55.14%

-44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-19.32%

-77.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.68%

-29.92%

-67.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-32.84%

-66.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.44%

-18.33%

-81.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.54%

-13.03%

-63.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.94%

6.68%

+62.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CODX и RTX

Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 122.80% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CODXRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

122.80%

6.51%

+116.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

188.76%

17.45%

+171.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

349.97%

23.65%

+326.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.26%

23.79%

+148.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.74%

27.71%

+144.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODX и RTX

CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.61%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODX и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
263.92K
22.08B
(CODX) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CODX and RTX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODX has higher volatility (122.80%) compared to RTX (6.51%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CODX и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор