PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CODX с TRTN-PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CODX и TRTN-PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CODX показывает доходность -29.42%, что значительно ниже, чем у TRTN-PA с доходностью 3.95%.


CODX

1 день
10.53%
1 месяц
-29.59%
С начала года
-29.42%
6 месяцев
-50.58%
1 год
-55.18%
3 года*
-52.35%
5 лет*
-57.48%
10 лет*

TRTN-PA

1 день
0.05%
1 месяц
0.12%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.11%
3 года*
8.90%
5 лет*
6.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CODX и TRTN-PA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.
-29.42%-77.52%-43.61%-47.22%-71.78%-3.98%939.11%-24.79%
TRTN-PA
Triton International Ltd
3.95%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%17.61%

Correlation

The correlation between CODX and TRTN-PA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODX:

$4.75M

TRTN-PA:

$2.58B

EPS

CODX:

-$38.06

TRTN-PA:

$4.65

Коэффициент P/S

CODX:

7.07

TRTN-PA:

1.92

Коэффициент P/B

CODX:

0.23

TRTN-PA:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

CODX:

$622.49K

TRTN-PA:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODX:

$400.11K

TRTN-PA:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

CODX:

-$47.41M

TRTN-PA:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Co-Diagnostics, Inc.

Triton International Ltd

Доходность на риск

CODX vs. TRTN-PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CODX
Ранг доходности на риск CODX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX: 2929
Ранг коэф-та Мартина

TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODX c TRTN-PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CODXTRTN-PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.46

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

13.05

-13.82

CODX vs. TRTN-PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODX и TRTN-PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CODX и TRTN-PA

Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TRTN-PA в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и TRTN-PA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CODXTRTN-PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-57.11%

-42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-2.93%

-93.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.68%

-2.94%

-94.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-7.48%

-92.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.37%

-99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.69%

-2.31%

-74.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.94%

0.78%

+71.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CODX и TRTN-PA

Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 96.47% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PA) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CODXTRTN-PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

96.47%

1.77%

+94.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

189.20%

5.20%

+184.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

351.25%

7.40%

+343.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.86%

8.79%

+164.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.51%

21.28%

+150.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODX и TRTN-PA

CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd
8.32%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODX и TRTN-PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
263.92K
331.25M
(CODX) Общая выручка
(TRTN-PA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CODX and TRTN-PA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODX has higher volatility (96.47%) compared to TRTN-PA (1.77%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs TRTN-PA's -57.11%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CODX и TRTN-PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор