Сравнение CNSWF с SMH
CNSWF (Constellation Software Inc) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CNSWF returned 18.23%/yr vs 38.61%/yr for SMH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.23% против 38.61% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -19.74%
- 1 год
- -45.49%
- 3 года*
- -0.91%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 18.23%
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
Сравнение доходности по годам CNSWF и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -18.76% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CNSWF and SMH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between CNSWF and SMH shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. SMH — Ранг доходности на риск
CNSWF
SMH
Сравнение CNSWF c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSWF | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 8.90 | -9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 32.08 | -33.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и SMH
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -84.96% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -14.93% | -40.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -35.74% | -19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -45.30% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -45.30% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -4.79% | -42.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -41.00% | +34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.47% | 4.13% | +33.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и SMH
Текущая волатильность для Constellation Software Inc (CNSWF) составляет 14.93%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 18.79% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 29.21% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.90% | 34.82% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 35.84% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 32.97% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и SMH
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.15% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and SMH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (18.79%) compared to CNSWF (14.93%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор