Сравнение CNSWF с SMH
CNSWF (Constellation Software Inc) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CNSWF returned 18.28%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.28% против 35.15% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -16.19%
- 1 год
- -44.56%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 18.28%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам CNSWF и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -16.19% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CNSWF and SMH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between CNSWF and SMH shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. SMH — Ранг доходности на риск
CNSWF
SMH
Сравнение CNSWF c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSWF | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 6.54 | -7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 20.41 | -21.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и SMH
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -84.96% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.70% | -14.95% | -39.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -35.74% | -19.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -45.30% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -45.30% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -14.95% | -30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -40.93% | +33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.57% | 4.78% | +33.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и SMH
Текущая волатильность для Constellation Software Inc (CNSWF) составляет 13.75%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 17.01% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 31.61% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 36.97% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 36.21% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 33.16% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и SMH
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.15% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and SMH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to CNSWF (13.75%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор