PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNSWF с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNSWF с FIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNSWF (Constellation Software Inc) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CNSWF returned 18.28%/yr vs 49.64%/yr for FIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 80.24%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 18.28% против 49.64% соответственно.

CNSWF

1 день
5.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-16.19%
1 год
-44.56%
3 года*
-1.06%
5 лет*
6.05%
10 лет*
18.28%

FIX

1 день
-3.23%
1 месяц
-12.19%
6 месяцев
54.18%
С начала года
80.24%
1 год
208.14%
3 года*
117.10%
5 лет*
87.84%
10 лет*
49.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSWF
Constellation Software Inc		-16.19%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		80.24%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between CNSWF and FIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г.

0.17

The correlation between CNSWF and FIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNSWF:

$42.59B

FIX:

$59.16B

EPS

CNSWF:

$34.82

FIX:

$34.65

Коэффициент P/E

CNSWF:

57.73

FIX:

48.50

Коэффициент PEG

CNSWF:

3.06

FIX:

0.73

Коэффициент P/S

CNSWF:

3.52

FIX:

5.85

Коэффициент P/B

CNSWF:

10.93

FIX:

21.05

Общая выручка (12 мес.)

CNSWF:

$12.11B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNSWF:

$4.15B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

CNSWF:

$2.77B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с AVGOCNSWF с NVDA
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

CNSWF vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNSWFFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
3.65

-4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
3.83

-5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

11.22

-12.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

36.07

-37.22

CNSWF vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и FIX

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSWFFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-93.36%

+38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.70%

-18.67%

-36.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-46.05%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-46.05%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

-49.68%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-18.67%

-27.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-37.97%

+30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.57%

5.80%

+32.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и FIX

Текущая волатильность для Constellation Software Inc (CNSWF) составляет 13.75%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSWFFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

20.21%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

40.19%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

57.35%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

45.43%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

42.83%

-13.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и FIX

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что сопоставимо с доходностью FIX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSWF
Constellation Software Inc		0.15%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.15%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNSWF и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.14B
2.87B
(CNSWF) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNSWF и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.4%
26.3%
Активы портфеля
CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

CNSWF and FIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (20.21%) compared to CNSWF (13.75%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор