Сравнение CNSWF с FIX
CNSWF (Constellation Software Inc) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CNSWF returned 17.87%/yr vs 51.39%/yr for FIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 105.34%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 17.87% против 51.39% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 17.87%
FIX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 105.34%
- 6 месяцев
- 90.75%
- 1 год
- 284.84%
- 3 года*
- 133.34%
- 5 лет*
- 86.69%
- 10 лет*
- 51.39%
Сравнение доходности по годам CNSWF и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -13.27% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 105.34% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between CNSWF and FIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2007 г. | 0.18 |
The correlation between CNSWF and FIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$44.08B
FIX:
$67.49B
CNSWF:
$34.82
FIX:
$34.64
CNSWF:
59.74
FIX:
55.27
CNSWF:
3.16
FIX:
0.83
CNSWF:
3.64
FIX:
6.67
CNSWF:
11.31
FIX:
23.98
CNSWF:
$12.11B
FIX:
$10.14B
CNSWF:
$4.15B
FIX:
$2.55B
CNSWF:
$2.77B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. FIX — Ранг доходности на риск
CNSWF
FIX
Сравнение CNSWF c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.69 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 20.84 | -21.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 65.36 | -66.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 5.39 | -6.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.96 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.22 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.40 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и FIX
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -93.36% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -13.77% | -41.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -46.05% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -46.05% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -49.68% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.86% | -6.22% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -38.09% | +31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 4.38% | +31.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и FIX
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 12.75% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 37.39% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 53.21% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 44.46% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 42.33% | -13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и FIX
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и FIX
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and FIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (15.01%) compared to FIX (12.75%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.39 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор