Сравнение CNSWF с FICO
CNSWF (Constellation Software Inc) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CNSWF returned 17.87%/yr vs 26.23%/yr for FICO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -13.27%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.99%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 17.87% против 26.23% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 17.87%
FICO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -34.15%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам CNSWF и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -13.27% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.99% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between CNSWF and FICO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2007 г. | 0.28 |
The correlation between CNSWF and FICO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$44.08B
FICO:
$27.71B
CNSWF:
$34.82
FICO:
$31.51
CNSWF:
59.74
FICO:
37.03
CNSWF:
3.16
FICO:
1.97
CNSWF:
3.64
FICO:
12.47
CNSWF:
$12.11B
FICO:
$2.26B
CNSWF:
$4.15B
FICO:
$1.90B
CNSWF:
$2.77B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. FICO — Ранг доходности на риск
CNSWF
FICO
Сравнение CNSWF c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.65 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.25 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и FICO
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -79.26% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -52.12% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -61.28% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -61.28% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -61.28% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.86% | -51.03% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -18.01% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 26.84% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и FICO
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 14.07% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 38.61% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 50.22% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 40.62% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 38.01% | -9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и FICO
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и FICO
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and FICO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (15.01%) compared to FICO (14.07%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор