Сравнение CNSWF с AVGO
CNSWF (Constellation Software Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CNSWF in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, CNSWF returned 17.87%/yr vs 41.92%/yr for AVGO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 17.87% против 41.92% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -12.48%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 17.87%
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам CNSWF и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -13.27% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between CNSWF and AVGO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.26 |
The correlation between CNSWF and AVGO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$44.08B
AVGO:
$2.04T
CNSWF:
$34.82
AVGO:
$6.01
CNSWF:
59.74
AVGO:
69.71
CNSWF:
3.16
AVGO:
0.87
CNSWF:
3.64
AVGO:
27.08
CNSWF:
11.31
AVGO:
23.29
CNSWF:
$12.11B
AVGO:
$75.47B
CNSWF:
$4.15B
AVGO:
$50.53B
CNSWF:
$2.77B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CNSWF
AVGO
Сравнение CNSWF c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSWF | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.17 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.19 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSWF | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 1.39 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.34 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.07 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.10 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и AVGO
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -48.30% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -28.67% | -26.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -41.15% | -14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -41.15% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -48.30% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.86% | -13.01% | -30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -7.97% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 11.94% | +24.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и AVGO
Текущая волатильность для Constellation Software Inc (CNSWF) составляет 15.01%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 18.29% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.16% | 33.56% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 44.74% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 43.15% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 39.38% | -10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и AVGO
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AVGO в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и AVGO
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and AVGO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (18.29%) compared to CNSWF (15.01%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор