PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNSWF с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNSWF с AVGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNSWF (Constellation Software Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CNSWF in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, CNSWF returned 18.28%/yr vs 40.36%/yr for AVGO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 18.28% против 40.36% соответственно.

CNSWF

1 день
5.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-16.19%
1 год
-44.56%
3 года*
-1.06%
5 лет*
6.05%
10 лет*
18.28%

AVGO

1 день
-5.03%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
9.56%
С начала года
8.59%
1 год
34.32%
3 года*
62.16%
5 лет*
54.44%
10 лет*
40.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSWF
Constellation Software Inc		-16.19%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%
AVGO
Broadcom Inc.		8.59%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between CNSWF and AVGO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.25

The correlation between CNSWF and AVGO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNSWF:

$42.59B

AVGO:

$1.78T

EPS

CNSWF:

$34.82

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

CNSWF:

57.73

AVGO:

62.31

Коэффициент PEG

CNSWF:

3.06

AVGO:

0.77

Коэффициент P/S

CNSWF:

3.52

AVGO:

24.21

Коэффициент P/B

CNSWF:

10.93

AVGO:

20.82

Общая выручка (12 мес.)

CNSWF:

$12.11B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNSWF:

$4.15B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

CNSWF:

$2.77B

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с NVDA
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

CNSWF vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNSWFAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.73

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
1.28

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.20

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

2.51

-3.67

CNSWF vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и AVGO

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSWFAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-48.30%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.70%

-28.67%

-26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-41.15%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-41.15%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

-48.30%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-22.12%

-23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.05%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.57%

13.70%

+24.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и AVGO

Текущая волатильность для Constellation Software Inc (CNSWF) составляет 13.75%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSWFAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

14.97%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

34.62%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

47.22%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

43.86%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

39.67%

-10.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и AVGO

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AVGO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.68%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CNSWF
Constellation Software Inc		0.15%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNSWF и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
3.14B
22.19B
(CNSWF) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNSWF и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
23.4%
67.2%
Активы портфеля
CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

CNSWF and AVGO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (14.97%) compared to CNSWF (13.75%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор