PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNSWF с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNSWF с ARES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNSWF (Constellation Software Inc) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CNSWF returned 18.28%/yr vs 28.98%/yr for ARES. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNSWF и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Software Inc (CNSWF) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSWF показывает доходность -16.19%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.05%. За последние 10 лет акции CNSWF уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 18.28% против 28.98% соответственно.

CNSWF

1 день
5.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-16.19%
1 год
-44.56%
3 года*
-1.06%
5 лет*
6.05%
10 лет*
18.28%

ARES

1 день
0.51%
1 месяц
-7.08%
6 месяцев
-23.79%
С начала года
-20.05%
1 год
-26.90%
3 года*
11.20%
5 лет*
18.99%
10 лет*
28.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSWF и ARES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSWF
Constellation Software Inc		-16.19%-22.46%24.90%59.77%-15.99%43.09%34.48%53.34%6.04%33.51%
ARES
Ares Management Corporation		-20.05%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%

Correlation

The correlation between CNSWF and ARES is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.27

The correlation between CNSWF and ARES shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNSWF:

$42.59B

ARES:

$41.19B

EPS

CNSWF:

$34.82

ARES:

$2.82

Коэффициент P/E

CNSWF:

57.73

ARES:

44.41

Коэффициент PEG

CNSWF:

3.06

ARES:

1.77

Коэффициент P/S

CNSWF:

3.52

ARES:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

CNSWF:

$12.11B

ARES:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNSWF:

$4.15B

ARES:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

CNSWF:

$2.77B

ARES:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с CNSWF:
CNSWF с MELICNSWF с LLYCNSWF с DTOL.TOCNSWF с FICOCNSWF с DOL.TOCNSWF с FIXCNSWF с AVGO
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM

Доходность на риск

CNSWF vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSWF
Ранг доходности на риск CNSWF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSWF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSWF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSWF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSWF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSWF c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNSWFARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.63

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
-0.69

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.55

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.00

-0.16

CNSWF vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSWF на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ARES равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSWF и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSWF и ARES

Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и ARES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSWFARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-49.73%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.70%

-49.05%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.25%

-49.73%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.25%

-49.73%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.25%

-49.73%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-32.68%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-11.50%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.57%

27.00%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSWF и ARES

Constellation Software Inc (CNSWF) и Ares Management Corporation (ARES) имеют волатильность 13.75% и 13.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSWFARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

13.26%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.08%

36.30%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

42.74%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

37.75%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

36.54%

-7.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSWF и ARES

Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ARES в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		5.28%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
CNSWF
Constellation Software Inc		0.15%0.17%0.13%0.16%0.26%0.22%0.41%0.41%0.63%0.83%1.76%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNSWF и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.14B
1.53B
(CNSWF) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNSWF и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc и Ares Management Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.4%
96.1%
Активы портфеля
CNSWF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

CNSWF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

CNSWF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

CNSWF and ARES have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNSWF has higher volatility (13.75%) compared to ARES (13.26%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs ARES's -49.73%.

ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSWF и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор