Сравнение CNRG с DIA
CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs 10.96%/yr for DIA. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности CNRG и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 13.83%.
CNRG
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- -5.09%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.69%
DIA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.51%
- Всё время*
- 9.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $1.03M | $1.45M | |
| $2.47B | $2.10B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам CNRG и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 5.70% | 50.23% | -14.48% | -11.55% | -7.98% | -15.68% | 138.35% | 63.26% | -2.05% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 13.83% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -7.37% |
Correlation
The correlation between CNRG and DIA is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between CNRG and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CNRG и DIA
Секторы
CNRG
DIA
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CNRG
DIA
-
Промышленность
CNRG
DIA
Технологии
CNRG
DIA
Энергетика
CNRG
DIA
Потребительский циклический сектор
CNRG
DIA
Сырьевые материалы
CNRG
-
DIA
Коммуникационные услуги
CNRG
-
DIA
Потребительский защитный сектор
CNRG
-
DIA
Финансовые услуги
CNRG
-
DIA
Здравоохранение
CNRG
-
DIA
Недвижимость
CNRG
-
DIA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNRG vs. DIA — Ранг доходности на риск
CNRG
DIA
Сравнение CNRG c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNRG | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.56 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 9.92 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNRG и DIA
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNRG | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -51.87% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -9.76% | -21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.07% | -15.95% | -27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.17% | -20.76% | -38.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | 0.00% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -7.10% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 2.52% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и DIA
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNRG | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 4.16% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 9.99% | +20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 12.53% | +28.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 14.85% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 17.54% | +18.63% |
Сравнение комиссий CNRG и DIA
CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и DIA
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DIA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.29% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.32% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
CNRG and DIA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNRG has higher volatility (13.74%) compared to DIA (4.16%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs DIA's -51.87%.
On 5-year performance, DIA leads with 10.96% vs 0.36% for CNRG. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIA has performed better with a 10.96% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.
DIA has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.29% for CNRG.
CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.16% for DIA.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNRG и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор