PortfoliosLab logo
Сравнение CNRG с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNRG и CURE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNRG и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.84%
61.40%
CNRG
CURE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.39

CURE:

-0.39

Коэф-т Сортино

CNRG:

-0.35

CURE:

-0.28

Коэф-т Омега

CNRG:

0.96

CURE:

0.96

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.20

CURE:

-0.37

Коэф-т Мартина

CNRG:

-1.10

CURE:

-0.85

Индекс Язвы

CNRG:

12.34%

CURE:

19.63%

Дневная вол-ть

CNRG:

34.48%

CURE:

42.73%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

CURE:

-69.19%

Текущая просадка

CNRG:

-64.91%

CURE:

-39.34%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью -6.35%.


CNRG

С начала года

-18.92%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-15.16%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

CURE

С начала года

-6.35%

1 месяц

-18.12%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.21%

5 лет

9.95%

10 лет

9.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNRG и CURE

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.


График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CURE: 1.08%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и CURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNRG, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNRG: -0.39
CURE: -0.39
Коэффициент Сортино CNRG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNRG: -0.35
CURE: -0.28
Коэффициент Омега CNRG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNRG: 0.96
CURE: 0.96
Коэффициент Кальмара CNRG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNRG: -0.20
CURE: -0.37
Коэффициент Мартина CNRG, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNRG: -1.10
CURE: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CURE равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.39
CNRG
CURE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и CURE

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CURE в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.50%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.24%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и CURE

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, примерно равная максимальной просадке CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.91%
-39.34%
CNRG
CURE

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и CURE

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 16.90%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 27.81%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
27.81%
CNRG
CURE