PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с CURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 5.26%/yr vs 1.98%/yr for CURE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CNRG charges 0.45%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -10.92%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и CURE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%-15.06%

Correlation

The correlation between CNRG and CURE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.37

Over the past year, the correlation between CNRG and CURE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CNRG и CURE

Секторы
CNRG
CURE

Промышленность

41.2%

-

Технологии

29.1%

-

Коммунальные услуги

25.2%

-

Энергетика

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
CURE

-

Технологии

CNRG
29.1%
CURE

-

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
CURE

-

Энергетика

CNRG
3.0%
CURE

-

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
CURE

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

CURE

-

Коммуникационные услуги

CNRG

-

CURE

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

CURE

-

Финансовые услуги

CNRG

-

CURE

-

Здравоохранение

CNRG

-

CURE
100.0%

Недвижимость

CNRG

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с LCTDCNRG с SLX
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CWEBCURE с RETLCURE с TQQQ

Доходность на риск

CNRG vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
0.72

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.33

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

1.02

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

2.35

+15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа CURE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGCUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

0.72

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CNRG и CURE

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, примерно равная максимальной просадке CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-69.19%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-31.10%

+13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-51.93%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-52.23%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-29.29%

+18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-18.15%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

13.48%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и CURE

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 11.64%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

14.72%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

31.07%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

44.12%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

43.88%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

49.58%

-13.81%

Сравнение комиссий CNRG и CURE

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и CURE

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CURE в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and CURE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.72%) compared to CNRG (11.64%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs CURE's -69.19%.

On 5-year performance, CNRG leads with 5.26% vs 1.98% for CURE. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 5.26% return vs 1.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.01% for CNRG.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while CURE is Leveraged Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 1.08% for CURE.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор