PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNRG с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с CURE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs 1.03%/yr for CURE. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.94%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью 9.84%.

CNRG

1 день
-3.56%
1 месяц
-11.96%
6 месяцев
-5.09%
С начала года
5.70%
1 год
41.41%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
Всё время*
17.69%

CURE

1 день
3.57%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
9.12%
С начала года
9.84%
1 год
68.16%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.03%
10 лет*
13.70%
Всё время*
24.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNRG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
$1.05M$1.03M$1.45M

CURE

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
$9.95M$8.81M$9.51M

Сравнение доходности по годам CNRG и CURE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		5.70%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		9.84%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%-16.35%

Correlation

The correlation between CNRG and CURE is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.34

The correlation between CNRG and CURE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNRG и CURE

Секторы
CNRG
CURE

Коммунальные услуги

35.8%

-

Промышленность

31.1%

-

Технологии

19.0%
0.1%

Энергетика

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

20.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CNRG
35.8%
CURE

-

Промышленность

CNRG
31.1%
CURE

-

Технологии

CNRG
19.0%
CURE
0.1%

Энергетика

CNRG
12.0%
CURE

-

Потребительский циклический сектор

CNRG
2.0%
CURE

-

Сырьевые материалы

CNRG

-

CURE

-

Коммуникационные услуги

CNRG

-

CURE

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

CURE

-

Финансовые услуги

CNRG

-

CURE

-

Здравоохранение

CNRG

-

CURE
20.5%

Недвижимость

CNRG

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с LCTDCNRG с SLX
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CWEBCURE с RETLCURE с TQQQ

Доходность на риск

CNRG vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNRG c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.49

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.27

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.20

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

4.95

-0.97

CNRG vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CURE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и CURE

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, примерно равная максимальной просадке CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-69.19%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-31.10%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.07%

-51.93%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-52.23%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.27%

-12.82%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-18.16%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

13.83%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и CURE

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 13.74%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

15.39%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

35.19%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

46.03%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

44.69%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

49.87%

-13.70%

Сравнение комиссий CNRG и CURE

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CURE в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и CURE

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности CURE в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.29%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.03%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and CURE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (15.39%) compared to CNRG (13.74%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs CURE's -69.19%.

On 5-year performance, CURE leads with 1.03% vs 0.36% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CURE has performed better with a 1.03% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.94% for CURE.

CNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.03% for CURE.

CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while CURE is Leveraged Equities. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.94% for CURE.

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор