PortfoliosLab logo
Сравнение CNRG с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNRG и QCLN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNRG и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.84%
55.71%
CNRG
QCLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.39

QCLN:

-0.26

Коэф-т Сортино

CNRG:

-0.35

QCLN:

-0.13

Коэф-т Омега

CNRG:

0.96

QCLN:

0.99

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.20

QCLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

CNRG:

-1.10

QCLN:

-0.64

Индекс Язвы

CNRG:

12.34%

QCLN:

14.84%

Дневная вол-ть

CNRG:

34.48%

QCLN:

36.64%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

CNRG:

-64.91%

QCLN:

-68.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNRG показывает доходность -18.92%, а QCLN немного ниже – -18.98%.


CNRG

С начала года

-18.92%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-15.16%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

QCLN

С начала года

-18.98%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-12.05%

5 лет

4.30%

10 лет

4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNRG и QCLN

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.


График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNRG, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNRG: -0.39
QCLN: -0.26
Коэффициент Сортино CNRG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNRG: -0.35
QCLN: -0.13
Коэффициент Омега CNRG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNRG: 0.96
QCLN: 0.99
Коэффициент Кальмара CNRG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNRG: -0.20
QCLN: -0.13
Коэффициент Мартина CNRG, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNRG: -1.10
QCLN: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.26
CNRG
QCLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и QCLN

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QCLN в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.50%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.15%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и QCLN

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.91%
-68.25%
CNRG
QCLN

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и QCLN

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 16.90%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
18.83%
CNRG
QCLN