PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while QCLN tracks the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 5.26%/yr vs 2.04%/yr for QCLN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 36.98%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNRG и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-3.59%

Correlation

The correlation between CNRG and QCLN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between CNRG and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и QCLN

Секторы
CNRG
QCLN

Промышленность

41.2%
30.2%

Технологии

29.1%
20.8%

Коммунальные услуги

25.2%
13.2%

Энергетика

3.0%
13.2%

Потребительский циклический сектор

1.6%
9.4%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CNRG
41.2%
QCLN
30.2%

Технологии

CNRG
29.1%
QCLN
20.8%

Коммунальные услуги

CNRG
25.2%
QCLN
13.2%

Энергетика

CNRG
3.0%
QCLN
13.2%

Потребительский циклический сектор

CNRG
1.6%
QCLN
9.4%

Сырьевые материалы

CNRG

-

QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

QCLN

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

QCLN

-

Финансовые услуги

CNRG

-

QCLN
1.9%

Здравоохранение

CNRG

-

QCLN

-

Недвижимость

CNRG

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTDCNRG с SLX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с DRIVQCLN с COP

Доходность на риск

CNRG vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.42

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.81

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

7.48

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

25.77

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.20

+0.42

Просадки

Сравнение просадок CNRG и QCLN

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-76.18%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-15.86%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.77%

-56.08%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-69.49%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-21.47%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.81%

-43.44%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

4.59%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и QCLN

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 11.64%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.57%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

26.03%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

34.68%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

37.96%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

34.90%

+0.87%

Сравнение комиссий CNRG и QCLN

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и QCLN

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CNRG and QCLN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to CNRG (11.64%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, CNRG leads with 5.26% vs 2.04% for QCLN. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CNRG has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 5.26% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.15% for QCLN.

CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор