PortfoliosLab logo
Сравнение CNRG с KRBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNRG и KRBN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CNRG и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.20%
95.94%
CNRG
KRBN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.39

KRBN:

-0.28

Коэф-т Сортино

CNRG:

-0.35

KRBN:

-0.25

Коэф-т Омега

CNRG:

0.96

KRBN:

0.97

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.20

KRBN:

-0.17

Коэф-т Мартина

CNRG:

-1.10

KRBN:

-0.53

Индекс Язвы

CNRG:

12.34%

KRBN:

11.37%

Дневная вол-ть

CNRG:

34.48%

KRBN:

22.05%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

KRBN:

-36.42%

Текущая просадка

CNRG:

-64.91%

KRBN:

-30.04%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у KRBN с доходностью -5.53%.


CNRG

С начала года

-18.92%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-15.16%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

KRBN

С начала года

-5.53%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

-7.43%

1 год

-6.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNRG и KRBN

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.


График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и KRBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNRG, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNRG: -0.39
KRBN: -0.28
Коэффициент Сортино CNRG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNRG: -0.35
KRBN: -0.25
Коэффициент Омега CNRG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNRG: 0.96
KRBN: 0.97
Коэффициент Кальмара CNRG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNRG: -0.20
KRBN: -0.17
Коэффициент Мартина CNRG, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNRG: -1.10
KRBN: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа KRBN равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.28
CNRG
KRBN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и KRBN

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности KRBN в 7.52%


TTM2024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.50%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
7.52%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и KRBN

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и KRBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.91%
-30.04%
CNRG
KRBN

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и KRBN

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
8.07%
CNRG
KRBN