PortfoliosLab logo
Сравнение CNRG с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNRG и ICLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNRG и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.84%
55.53%
CNRG
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.39

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

CNRG:

-0.35

ICLN:

-0.39

Коэф-т Омега

CNRG:

0.96

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.20

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

CNRG:

-1.10

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

CNRG:

12.34%

ICLN:

15.73%

Дневная вол-ть

CNRG:

34.48%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

CNRG:

-64.91%

ICLN:

-68.61%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 3.16%.


CNRG

С начала года

-18.92%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-15.16%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNRG и ICLN

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNRG, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNRG: -0.39
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино CNRG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNRG: -0.35
ICLN: -0.39
Коэффициент Омега CNRG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNRG: 0.96
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара CNRG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNRG: -0.20
ICLN: -0.14
Коэффициент Мартина CNRG, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNRG: -1.10
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.39
CNRG
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и ICLN

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ICLN в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.50%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и ICLN

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.91%
-63.03%
CNRG
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и ICLN

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
10.27%
CNRG
ICLN