PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNRG с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNRG с ICLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index while ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs -3.34%/yr for ICLN. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 10.46%.

CNRG

1 день
-3.56%
1 месяц
-11.96%
6 месяцев
-5.09%
С начала года
5.70%
1 год
41.41%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
Всё время*
17.69%

ICLN

1 день
-1.84%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
10.46%
1 год
34.58%
3 года*
3.46%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
8.77%
Всё время*
-3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNRG

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
$1.05M$1.03M$1.45M

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF
$151.12M$109.32M$122.42M

Сравнение доходности по годам CNRG и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		5.70%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.05%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		10.46%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-0.09%

Correlation

The correlation between CNRG and ICLN is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between CNRG and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNRG и ICLN

Секторы
CNRG
ICLN

Коммунальные услуги

35.8%
40.9%

Промышленность

31.1%
22.6%

Технологии

19.0%
25.0%

Энергетика

12.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CNRG
35.8%
ICLN
40.9%

Промышленность

CNRG
31.1%
ICLN
22.6%

Технологии

CNRG
19.0%
ICLN
25.0%

Энергетика

CNRG
12.0%
ICLN
8.3%

Потребительский циклический сектор

CNRG
2.0%
ICLN
0.1%

Сырьевые материалы

CNRG

-

ICLN
1.7%

Коммуникационные услуги

CNRG

-

ICLN

-

Потребительский защитный сектор

CNRG

-

ICLN

-

Финансовые услуги

CNRG

-

ICLN
0.1%

Здравоохранение

CNRG

-

ICLN

-

Недвижимость

CNRG

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTDCNRG с SLX
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с LITICLN с ACES

Доходность на риск

CNRG vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNRG c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNRGICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.13

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.63

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

4.02

-0.05

CNRG vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNRG и ICLN

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNRGICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-87.15%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-28.78%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.07%

-36.96%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.17%

-57.16%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.27%

-50.58%

+19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.66%

-66.41%

+34.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

8.62%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и ICLN

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNRGICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

10.50%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

25.32%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

30.79%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.94%

28.09%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

27.55%

+8.62%

Сравнение комиссий CNRG и ICLN

CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и ICLN

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ICLN в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.29%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.02%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CNRG and ICLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNRG has higher volatility (13.74%) compared to ICLN (10.50%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs ICLN's -87.15%.

On 5-year performance, CNRG leads with 0.36% vs -3.34% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 10.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 0.36% return vs -3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

CNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.02% for ICLN.

CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNRG и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор