PortfoliosLab logo
Сравнение CNRG с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNRG и TAN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNRG и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.51%
65.05%
CNRG
TAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.37

TAN:

-0.66

Коэф-т Сортино

CNRG:

-0.31

TAN:

-0.79

Коэф-т Омега

CNRG:

0.97

TAN:

0.91

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.18

TAN:

-0.29

Коэф-т Мартина

CNRG:

-1.01

TAN:

-1.06

Индекс Язвы

CNRG:

12.44%

TAN:

24.48%

Дневная вол-ть

CNRG:

34.62%

TAN:

39.21%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

CNRG:

-63.80%

TAN:

-86.28%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью -9.78%.


CNRG

С начала года

-16.37%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-11.78%

5 лет

5.42%

10 лет

N/A

TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-24.53%

5 лет

1.18%

10 лет

-3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNRG и TAN

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.


График комиссии TAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAN: 0.69%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNRG, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNRG: -0.37
TAN: -0.66
Коэффициент Сортино CNRG, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNRG: -0.31
TAN: -0.79
Коэффициент Омега CNRG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNRG: 0.97
TAN: 0.91
Коэффициент Кальмара CNRG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNRG: -0.18
TAN: -0.33
Коэффициент Мартина CNRG, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNRG: -1.01
TAN: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
-0.66
CNRG
TAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и TAN

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности TAN в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и TAN

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.80%
-75.35%
CNRG
TAN

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и TAN

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
15.77%
CNRG
TAN