PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNRG с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNRG с TAN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco Solar ETF (TAN).

CNRG и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNRG или TAN.

Корреляция

Корреляция между CNRG и TAN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.13

TAN:

-0.47

Коэф-т Сортино

CNRG:

-0.01

TAN:

-0.48

Коэф-т Омега

CNRG:

1.00

TAN:

0.95

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.09

TAN:

-0.22

Коэф-т Мартина

CNRG:

-0.46

TAN:

-0.74

Индекс Язвы

CNRG:

13.38%

TAN:

26.01%

Дневная вол-ть

CNRG:

35.00%

TAN:

39.75%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

CNRG:

-56.66%

TAN:

-83.86%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 6.10%.

CNRG

С начала года

0.13%

1 месяц

28.42%

6 месяцев

0.94%

1 год

-4.61%

5 лет

9.14%

10 лет

N/A

TAN

С начала года

6.10%

1 месяц

26.27%

6 месяцев

2.93%

1 год

-18.50%

5 лет

2.76%

10 лет

-2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CNRG и TAN

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

TAN
Invesco Solar ETF
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и TAN

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности TAN в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.22%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.47%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и TAN

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и TAN

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 9.58%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...