PortfoliosLab logo
Сравнение CNRG с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNRG и BKLC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNRG и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.42%
113.27%
CNRG
BKLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.39

BKLC:

0.57

Коэф-т Сортино

CNRG:

-0.35

BKLC:

0.92

Коэф-т Омега

CNRG:

0.96

BKLC:

1.13

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.20

BKLC:

0.59

Коэф-т Мартина

CNRG:

-1.10

BKLC:

2.42

Индекс Язвы

CNRG:

12.34%

BKLC:

4.63%

Дневная вол-ть

CNRG:

34.48%

BKLC:

19.53%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

BKLC:

-26.14%

Текущая просадка

CNRG:

-64.91%

BKLC:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность -18.92%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью -6.70%.


CNRG

С начала года

-18.92%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-15.16%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

BKLC

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.89%

5 лет

15.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNRG и BKLC

CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.


График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLC: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и BKLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNRG, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNRG: -0.39
BKLC: 0.57
Коэффициент Сортино CNRG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNRG: -0.35
BKLC: 0.92
Коэффициент Омега CNRG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNRG: 0.96
BKLC: 1.13
Коэффициент Кальмара CNRG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNRG: -0.20
BKLC: 0.59
Коэффициент Мартина CNRG, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNRG: -1.10
BKLC: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.57
CNRG
BKLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и BKLC

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности BKLC в 1.31%


TTM2024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.50%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.31%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и BKLC

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.91%
-10.95%
CNRG
BKLC

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и BKLC

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
14.25%
CNRG
BKLC