PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNRG с BKLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNRG с BKLC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).

CNRG и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNRG или BKLC.

Корреляция

Корреляция между CNRG и BKLC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.18

BKLC:

0.74

Коэф-т Сортино

CNRG:

0.21

BKLC:

1.18

Коэф-т Омега

CNRG:

1.02

BKLC:

1.17

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.02

BKLC:

0.79

Коэф-т Мартина

CNRG:

-0.08

BKLC:

3.02

Индекс Язвы

CNRG:

13.35%

BKLC:

5.00%

Дневная вол-ть

CNRG:

35.25%

BKLC:

19.75%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

BKLC:

-26.14%

Текущая просадка

CNRG:

-56.69%

BKLC:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 0.73%.

CNRG

С начала года

0.07%

1 месяц

26.37%

6 месяцев

0.50%

1 год

-6.20%

5 лет

9.14%

10 лет

N/A

BKLC

С начала года

0.73%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-0.77%

1 год

14.48%

5 лет

17.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CNRG и BKLC

CNRG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и BKLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и BKLC

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью BKLC в 1.22%

TTM2024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.22%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.22%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и BKLC

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и BKLC

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...