PortfoliosLab logo
Сравнение CNQ с CIVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNQ и CIVI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNQ и CIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.87%
-97.64%
CNQ
CIVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.65

CIVI:

-1.04

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.75

CIVI:

-1.64

Коэф-т Омега

CNQ:

0.91

CIVI:

0.77

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.56

CIVI:

-0.58

Коэф-т Мартина

CNQ:

-1.38

CIVI:

-1.71

Индекс Язвы

CNQ:

14.55%

CIVI:

33.78%

Дневная вол-ть

CNQ:

31.12%

CIVI:

55.52%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

CIVI:

-99.87%

Текущая просадка

CNQ:

-25.13%

CIVI:

-99.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$61.59B

CIVI:

$2.73B

EPS

CNQ:

$2.05

CIVI:

$8.46

Коэффициент P/E

CNQ:

14.31

CIVI:

3.48

Коэффициент PEG

CNQ:

12.75

CIVI:

0.23

Коэффициент P/S

CNQ:

1.73

CIVI:

0.52

Коэффициент P/B

CNQ:

2.17

CIVI:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$28.92B

CIVI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$10.43B

CIVI:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$13.15B

CIVI:

$2.78B

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у CIVI с доходностью -34.73%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции CIVI по среднегодовой доходности: 10.98% против -36.03% соответственно.


CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

38.74%

10 лет

10.98%

CIVI

С начала года

-34.73%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

-40.35%

1 год

-58.14%

5 лет

19.18%

10 лет

-36.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и CIVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

CIVI
Ранг риск-скорректированной доходности CIVI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c CIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNQ: -0.65
CIVI: -1.04
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNQ: -0.75
CIVI: -1.64
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNQ: 0.91
CIVI: 0.77
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNQ: -0.56
CIVI: -0.58
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNQ: -1.38
CIVI: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа CIVI равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и CIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-1.04
CNQ
CIVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и CIVI

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности CIVI в 8.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.18%2.57%
CIVI
Civitas Resources, Inc.
8.48%5.45%5.69%6.34%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и CIVI

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки CIVI в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и CIVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-99.48%
CNQ
CIVI

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и CIVI

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 18.21%, в то время как у Civitas Resources, Inc. (CIVI) волатильность равна 38.89%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
38.89%
CNQ
CIVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и CIVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию