PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNQ с NFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с NFE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и New Fortress Energy Inc. (NFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или NFE.

Корреляция

Корреляция между CNQ и NFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNQ и NFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.65%
-51.23%
CNQ
NFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.65

NFE:

-0.88

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.75

NFE:

-1.74

Коэф-т Омега

CNQ:

0.91

NFE:

0.80

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.56

NFE:

-0.88

Коэф-т Мартина

CNQ:

-1.38

NFE:

-1.48

Индекс Язвы

CNQ:

14.55%

NFE:

54.12%

Дневная вол-ть

CNQ:

31.12%

NFE:

90.99%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

NFE:

-91.06%

Текущая просадка

CNQ:

-25.13%

NFE:

-89.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$61.59B

NFE:

$1.61B

EPS

CNQ:

$2.05

NFE:

-$1.25

Коэффициент PEG

CNQ:

12.75

NFE:

26.53

Коэффициент P/S

CNQ:

1.73

NFE:

0.68

Коэффициент P/B

CNQ:

2.17

NFE:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$28.92B

NFE:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$10.43B

NFE:

$670.84M

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$13.15B

NFE:

$373.75M

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -63.49%.

CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

38.74%

10 лет

10.98%

NFE

С начала года

-63.49%

1 месяц

-37.63%

6 месяцев

-36.11%

1 год

-79.36%

5 лет

-12.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и NFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c NFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNQ: -0.65
NFE: -0.88
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNQ: -0.75
NFE: -1.74
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNQ: 0.91
NFE: 0.80
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNQ: -0.56
NFE: -0.88
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNQ: -1.38
NFE: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFE равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и NFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.88
CNQ
NFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и NFE

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности NFE в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.18%2.57%
NFE
New Fortress Energy Inc.		3.62%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и NFE

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки NFE в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и NFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-89.91%
CNQ
NFE

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и NFE

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 18.21%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 54.24%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
54.24%
CNQ
NFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и NFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию