Сравнение CNQ с NFE
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, CNQ returned 28.24%/yr vs -58.73%/yr for NFE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 29.18%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -71.05%.
CNQ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 28.23%
- С начала года
- 29.18%
- 1 год
- 45.26%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- 16.06%
NFE
- 1 день
- -11.29%
- 1 месяц
- -37.59%
- 6 месяцев
- -76.43%
- С начала года
- -71.05%
- 1 год
- -91.77%
- 3 года*
- -76.84%
- 5 лет*
- -58.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNQ и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 29.18% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 24.09% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -71.05% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 18.26% |
Correlation
The correlation between CNQ and NFE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between CNQ and NFE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$89.39B
NFE:
$94.26M
CNQ:
CA$4.66
NFE:
-$6.52
CNQ:
3.08
NFE:
0.06
CNQ:
2.82
NFE:
0.51
CNQ:
CA$40.74B
NFE:
$1.50B
CNQ:
CA$12.53B
NFE:
$310.12M
CNQ:
CA$22.99B
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. NFE — Ранг доходности на риск
CNQ
NFE
Сравнение CNQ c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.99 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | -1.27 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и NFE
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки NFE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -99.40% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -92.78% | +71.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -99.15% | +63.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -99.40% | +63.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -99.40% | +85.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.49% | -46.81% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 72.10% | -65.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и NFE
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 9.45%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 31.41%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 31.41% | -21.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 68.97% | -45.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.66% | 123.93% | -94.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 90.45% | -57.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.22% | 83.78% | -43.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и NFE
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как NFE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.12% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNQ and NFE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (31.41%) compared to CNQ (9.45%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs NFE's -99.40%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор