Сравнение CNQ с NFE
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and NFE (New Fortress Energy Inc.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, CNQ returned 22.89%/yr vs -59.54%/yr for NFE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -67.59%.
CNQ
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -18.09%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 15.89%
NFE
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -41.72%
- С начала года
- -67.59%
- 6 месяцев
- -67.87%
- 1 год
- -84.21%
- 3 года*
- -76.03%
- 5 лет*
- -59.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNQ и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 18.69% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 24.09% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -67.59% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 18.26% |
Correlation
The correlation between CNQ and NFE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between CNQ and NFE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$82.55B
NFE:
$105.14M
CNQ:
CA$4.65
NFE:
-$6.58
CNQ:
2.87
NFE:
0.07
CNQ:
2.62
NFE:
0.58
CNQ:
CA$40.74B
NFE:
$1.50B
CNQ:
CA$12.53B
NFE:
$310.12M
CNQ:
CA$22.99B
NFE:
-$198.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. NFE — Ранг доходности на риск
CNQ
NFE
Сравнение CNQ c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.92 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -1.23 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и NFE
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки NFE в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -99.32% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.52% | -91.91% | +71.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -99.05% | +63.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -99.32% | +63.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -99.32% | +78.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -46.38% | +22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 68.52% | -62.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и NFE
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 9.73%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 25.12% | -15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 67.96% | -43.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 130.38% | -101.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 89.97% | -57.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 83.67% | -43.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и NFE
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как NFE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.48% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и NFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и New Fortress Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNQ and NFE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (25.12%) compared to CNQ (9.73%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs NFE's -99.32%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор