PortfoliosLab logo
Сравнение CNQ с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNQ и XOM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNQ и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,175.65%
480.95%
CNQ
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.65

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.75

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

CNQ:

0.91

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.56

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

CNQ:

-1.38

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

CNQ:

14.55%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

CNQ:

31.12%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

CNQ:

-25.13%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$61.59B

XOM:

$469.86B

EPS

CNQ:

$2.05

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

CNQ:

14.31

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

CNQ:

12.75

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

CNQ:

1.73

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

CNQ:

2.17

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$28.92B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$10.43B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$13.15B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 10.98% против 6.79% соответственно.


CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

38.74%

10 лет

10.98%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.19%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNQ: -0.65
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNQ: -0.75
XOM: -0.26
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNQ: 0.91
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNQ: -0.56
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNQ: -1.38
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.31
CNQ
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и XOM

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.18%2.57%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и XOM

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-11.91%
CNQ
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и XOM

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
13.56%
CNQ
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию