Сравнение CNQ с CVE
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and CVE (Cenovus Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — CNQ in Oil & Gas E&P, CVE in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, CNQ returned 17.04%/yr vs 8.98%/yr for CVE. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и CVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 34.88%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 65.84%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 17.04% против 8.98% соответственно.
CNQ
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 34.88%
- 1 год
- 49.06%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 28.64%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 16.40%
CVE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- 13.83%
- 6 месяцев
- 38.36%
- С начала года
- 65.84%
- 1 год
- 88.70%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 31.16%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 3.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $318.24M | $341.74M | $360.23M | |
| $252.89M | $211.36M | $220.77M |
Сравнение доходности по годам CNQ и CVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 34.88% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 65.84% | 15.84% | -5.83% | -12.30% | 60.93% | 104.72% | -39.59% | 46.98% | -21.51% | -38.38% |
Correlation
The correlation between CNQ and CVE is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.76 |
The correlation between CNQ and CVE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$93.34B
CVE:
$51.14B
CNQ:
CA$4.66
CVE:
CA$3.60
CNQ:
13.51
CVE:
10.84
CNQ:
0.65
CVE:
0.04
CNQ:
3.22
CVE:
1.34
CNQ:
2.95
CVE:
2.13
CNQ:
CA$40.74B
CVE:
CA$53.89B
CNQ:
CA$12.53B
CVE:
CA$11.52B
CNQ:
CA$22.99B
CVE:
CA$14.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. CVE — Ранг доходности на риск
CNQ
CVE
Сравнение CNQ c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | CVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.88 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 11.84 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и CVE
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки CVE в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и CVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -94.87% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -22.97% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -49.57% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -53.51% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -89.22% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -12.31% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -43.86% | +20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 7.53% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и CVE
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 10.68%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | CVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 13.12% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 27.38% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.71% | 36.30% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 40.09% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 50.48% | -10.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и CVE
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности CVE в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.94% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.14% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и CVE
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.44B при выручке в 17.43B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
CVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.22B при выручке в 17.43B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.87B при выручке в 17.43B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and CVE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVE has higher volatility (13.12%) compared to CNQ (10.68%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs CVE's -94.87%.
CVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и CVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор