PortfoliosLab logo
Сравнение CNQ с CVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNQ и CVE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNQ и CVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.34%
-30.33%
CNQ
CVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.65

CVE:

-1.09

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.75

CVE:

-1.55

Коэф-т Омега

CNQ:

0.91

CVE:

0.80

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.56

CVE:

-0.64

Коэф-т Мартина

CNQ:

-1.38

CVE:

-1.71

Индекс Язвы

CNQ:

14.55%

CVE:

23.94%

Дневная вол-ть

CNQ:

31.12%

CVE:

37.67%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

CVE:

-95.01%

Текущая просадка

CNQ:

-25.13%

CVE:

-58.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$61.59B

CVE:

$22.08B

EPS

CNQ:

$2.05

CVE:

$1.20

Коэффициент P/E

CNQ:

14.31

CVE:

10.07

Коэффициент PEG

CNQ:

12.75

CVE:

0.45

Коэффициент P/S

CNQ:

1.73

CVE:

0.41

Коэффициент P/B

CNQ:

2.17

CVE:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$28.92B

CVE:

$44.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$10.43B

CVE:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$13.15B

CVE:

$6.68B

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у CVE с доходностью -19.48%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 10.98% против -2.42% соответственно.


CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

38.74%

10 лет

10.98%

CVE

С начала года

-19.48%

1 месяц

-12.34%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-41.50%

5 лет

33.49%

10 лет

-2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и CVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c CVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNQ: -0.65
CVE: -1.09
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNQ: -0.75
CVE: -1.55
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNQ: 0.91
CVE: 0.80
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNQ: -0.56
CVE: -0.64
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNQ: -1.38
CVE: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа CVE равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и CVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-1.09
CNQ
CVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и CVE

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности CVE в 5.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.18%2.57%
CVE
Cenovus Energy Inc.
5.10%3.92%2.33%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и CVE

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки CVE в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-58.69%
CNQ
CVE

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и CVE

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 18.21%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 24.13%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
24.13%
CNQ
CVE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и CVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию