PortfoliosLab logo
Сравнение CNQ с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNQ и IMO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNQ и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,175.65%
1,233.44%
CNQ
IMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.65

IMO:

0.01

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.75

IMO:

0.23

Коэф-т Омега

CNQ:

0.91

IMO:

1.03

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.56

IMO:

0.01

Коэф-т Мартина

CNQ:

-1.38

IMO:

0.03

Индекс Язвы

CNQ:

14.55%

IMO:

10.14%

Дневная вол-ть

CNQ:

31.12%

IMO:

32.24%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

IMO:

-84.96%

Текущая просадка

CNQ:

-25.13%

IMO:

-11.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$61.59B

IMO:

$35.08B

EPS

CNQ:

$2.05

IMO:

$6.51

Коэффициент P/E

CNQ:

14.31

IMO:

10.59

Коэффициент PEG

CNQ:

12.75

IMO:

0.85

Коэффициент P/S

CNQ:

1.73

IMO:

0.68

Коэффициент P/B

CNQ:

2.17

IMO:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$28.92B

IMO:

$37.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$10.43B

IMO:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$13.15B

IMO:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции IMO по среднегодовой доходности: 10.98% против 7.05% соответственно.


CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

38.74%

10 лет

10.98%

IMO

С начала года

12.74%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-8.25%

1 год

0.03%

5 лет

40.92%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNQ: -0.65
IMO: 0.01
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNQ: -0.75
IMO: 0.23
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNQ: 0.91
IMO: 1.03
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNQ: -0.56
IMO: 0.01
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNQ: -1.38
IMO: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.01
CNQ
IMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и IMO

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности IMO в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.18%2.57%
IMO
Imperial Oil Limited
2.63%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и IMO

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-11.81%
CNQ
IMO

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и IMO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Imperial Oil Limited (IMO) имеют волатильность 18.21% и 17.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
17.40%
CNQ
IMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию