Сравнение CNQ с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Imperial Oil Limited (IMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или IMO.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и IMO
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 37.45%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции IMO по среднегодовой доходности: 11.39% против 7.08% соответственно.
CNQ
9.09%
-2.57%
-6.16%
11.43%
26.75%
11.39%
IMO
37.45%
0.60%
14.83%
39.01%
28.93%
7.08%
Фундаментальные показатели
| CNQ | IMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.38B | $39.73B |
| EPS | $2.51 | $6.50 |
| Цена/прибыль | 13.46 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 12.75 | 0.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.25B | $54.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.28B | $9.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.13B | $8.23B |
Основные характеристики
| CNQ | IMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 0.89 | 6.47 |
| Индекс Язвы | 10.61% | 5.79% |
| Дневная вол-ть | 27.04% | 26.07% |
| Макс. просадка | -81.11% | -84.96% |
| Текущая просадка | -14.09% | -2.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CNQ и IMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и IMO
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IMO в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.42% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.19% | 3.22% | 2.60% | 1.62% |
IMO Imperial Oil Limited | 2.20% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и IMO
Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и IMO
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 6.26%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности