PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNQ с ALAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CNQ и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNQ и ALAR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
38.80%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.57%
ALAR
Alarum Technologies Ltd.
-29.37%-19.13%36.73%223.33%-66.20%-50.00%-53.14%-94.90%-80.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$97.27B

ALAR:

$53.59M

EPS

CNQ:

$5.19

ALAR:

$0.12

Коэффициент P/E

CNQ:

8.98

ALAR:

51.09

Коэффициент PEG

CNQ:

0.43

ALAR:

0.15

Коэффициент P/S

CNQ:

2.34

ALAR:

1.21

Коэффициент P/B

CNQ:

2.19

ALAR:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$41.50B

ALAR:

$40.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$12.51B

ALAR:

$23.85M

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$18.36B

ALAR:

$1.04M

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 38.80%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -29.37%.


CNQ

1 день
-4.45%
1 месяц
5.94%
С начала года
38.80%
6 месяцев
49.86%
1 год
56.02%
3 года*
24.72%
5 лет*
31.04%
10 лет*
19.72%

ALAR

1 день
1.68%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-29.37%
6 месяцев
-59.38%
1 год
-4.72%
3 года*
51.00%
5 лет*
-15.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canadian Natural Resources Limited

Alarum Technologies Ltd.

Доходность на риск

CNQ vs. ALAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина

ALAR
Ранг доходности на риск ALAR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNQALARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

-0.06

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.57

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.05

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

-0.09

+9.42

CNQ vs. ALAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNQALARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.06

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

-0.16

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.53

+0.94

Корреляция

Корреляция между CNQ и ALAR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и ALAR

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
3.74%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
ALAR
Alarum Technologies Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и ALAR

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и ALAR.


Загрузка...

Показатели просадок


CNQALARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-99.95%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-67.10%

+47.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-90.73%

+54.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-99.80%

+92.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-95.53%

+71.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

33.90%

-27.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и ALAR

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 9.19%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNQALARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

25.63%

-16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

50.19%

-29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

84.13%

-52.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

96.32%

-63.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

104.97%

-64.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.60B
11.89M
(CNQ) Общая выручка
(ALAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ и ALAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Alarum Technologies Ltd..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.2%
53.9%
Активы портфеля
CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.60B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.40M при выручке в 11.89M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.60B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.19K при выручке в 11.89M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.60B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 216.34K при выручке в 11.89M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.