PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNQ с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с ALAR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или ALAR.

Корреляция

Корреляция между CNQ и ALAR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNQ и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.50%
18,814.14%
CNQ
ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.65

ALAR:

-0.65

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.75

ALAR:

-0.87

Коэф-т Омега

CNQ:

0.91

ALAR:

0.90

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.56

ALAR:

-0.72

Коэф-т Мартина

CNQ:

-1.38

ALAR:

-1.10

Индекс Язвы

CNQ:

14.55%

ALAR:

65.27%

Дневная вол-ть

CNQ:

31.12%

ALAR:

110.77%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

CNQ:

-25.13%

ALAR:

-99.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$61.62B

ALAR:

$52.40M

EPS

CNQ:

$2.06

ALAR:

$0.80

Коэффициент P/E

CNQ:

14.24

ALAR:

9.36

Коэффициент P/S

CNQ:

1.73

ALAR:

1.65

Коэффициент P/B

CNQ:

2.17

ALAR:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$28.92B

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$10.43B

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$13.15B

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -29.41%.

CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

40.35%

10 лет

10.84%

ALAR

С начала года

-29.41%

1 месяц

12.80%

6 месяцев

-55.89%

1 год

-73.23%

5 лет

-8.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNQ: -0.65
ALAR: -0.65
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNQ: -0.75
ALAR: -0.87
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNQ: 0.91
ALAR: 0.90
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNQ: -0.56
ALAR: -0.72
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNQ: -1.38
ALAR: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAR равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.65
CNQ
ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и ALAR

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.20%2.60%
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и ALAR

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-99.71%
CNQ
ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и ALAR

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 18.21%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
28.65%
CNQ
ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию