Сравнение CNQ с ALAR
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CNQ returned 22.89%/yr vs -10.35%/yr for ALAR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -3.50%.
CNQ
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -18.09%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 15.89%
ALAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- 51.95%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNQ и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 18.69% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -31.84% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | -3.50% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between CNQ and ALAR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between CNQ and ALAR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
$82.55B
ALAR:
$49.10M
CNQ:
CA$4.65
ALAR:
$0.15
CNQ:
12.03
ALAR:
54.57
CNQ:
0.58
ALAR:
0.16
CNQ:
2.87
ALAR:
1.38
CNQ:
2.62
ALAR:
1.47
CNQ:
CA$40.74B
ALAR:
$45.33M
CNQ:
CA$12.53B
ALAR:
$26.25M
CNQ:
CA$22.99B
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. ALAR — Ранг доходности на риск
CNQ
ALAR
Сравнение CNQ c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.55 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -0.87 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и ALAR
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -99.95% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.52% | -67.10% | +46.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -87.82% | +51.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -89.80% | +53.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.52% | -99.73% | +79.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -95.60% | +72.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 42.42% | -36.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и ALAR
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 9.73%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 38.53%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 38.53% | -28.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 57.49% | -32.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 76.58% | -47.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 97.24% | -64.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 104.74% | -64.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и ALAR
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.48% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и ALAR
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and ALAR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (38.53%) compared to CNQ (9.73%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs ALAR's -99.95%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор