PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNQ с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNQ и OKE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNQ и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,410.10%
3,288.25%
CNQ
OKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.55

OKE:

1.35

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.61

OKE:

1.82

Коэф-т Омега

CNQ:

0.93

OKE:

1.24

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.44

OKE:

1.40

Коэф-т Мартина

CNQ:

-0.85

OKE:

3.78

Индекс Язвы

CNQ:

16.91%

OKE:

8.40%

Дневная вол-ть

CNQ:

25.97%

OKE:

23.50%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

CNQ:

-19.77%

OKE:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$66.00B

OKE:

$62.67B

EPS

CNQ:

$1.98

OKE:

$5.17

Цена/прибыль

CNQ:

15.88

OKE:

19.41

PEG коэффициент

CNQ:

12.75

OKE:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$28.92B

OKE:

$16.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$10.43B

OKE:

$5.13B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$13.15B

OKE:

$5.12B

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции CNQ уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 12.42% против 14.68% соответственно.


CNQ

С начала года

3.23%

1 месяц

19.26%

6 месяцев

-6.97%

1 год

-15.52%

5 лет

43.89%

10 лет

12.42%

OKE

С начала года

1.04%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

9.74%

1 год

31.25%

5 лет

45.96%

10 лет

14.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и OKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNQ: -0.55
OKE: 1.35
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNQ: -0.61
OKE: 1.82
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNQ: 0.93
OKE: 1.24
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNQ: -0.44
OKE: 1.40
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNQ: -0.85
OKE: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
1.35
CNQ
OKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и OKE

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности OKE в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
4.99%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.19%3.22%2.60%
OKE
ONEOK, Inc.
3.99%3.94%5.47%5.72%6.40%9.78%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и OKE

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, примерно равная максимальной просадке OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.77%
-13.33%
CNQ
OKE

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и OKE

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 5.42%, в то время как у ONEOK, Inc. (OKE) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.42%
7.40%
CNQ
OKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab