PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNQ с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNQ с OKE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и ONEOK, Inc. (OKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или OKE.

Корреляция

Корреляция между CNQ и OKE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNQ и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,175.65%
3,226.40%
CNQ
OKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.65

OKE:

0.41

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.75

OKE:

0.69

Коэф-т Омега

CNQ:

0.91

OKE:

1.11

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.56

OKE:

0.39

Коэф-т Мартина

CNQ:

-1.38

OKE:

1.14

Индекс Язвы

CNQ:

14.55%

OKE:

10.90%

Дневная вол-ть

CNQ:

31.12%

OKE:

30.02%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

CNQ:

-25.13%

OKE:

-25.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ:

$61.59B

OKE:

$53.91B

EPS

CNQ:

$2.05

OKE:

$5.17

Коэффициент P/E

CNQ:

14.31

OKE:

16.69

Коэффициент PEG

CNQ:

12.75

OKE:

1.52

Коэффициент P/S

CNQ:

1.73

OKE:

2.48

Коэффициент P/B

CNQ:

2.17

OKE:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

CNQ:

$28.92B

OKE:

$16.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ:

$10.43B

OKE:

$5.13B

EBITDA (12 мес.)

CNQ:

$13.15B

OKE:

$5.12B

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью -13.11%. За последние 10 лет акции CNQ уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.81% соответственно.

CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

38.74%

10 лет

10.98%

OKE

С начала года

-13.11%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-8.82%

1 год

11.39%

5 лет

31.24%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и OKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNQ: -0.65
OKE: 0.41
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNQ: -0.75
OKE: 0.69
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNQ: 0.91
OKE: 1.11
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNQ: -0.56
OKE: 0.39
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNQ: -1.38
OKE: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.41
CNQ
OKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и OKE

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности OKE в 4.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.18%2.57%
OKE
ONEOK, Inc.		4.63%3.94%5.47%5.72%6.40%9.78%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и OKE

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, примерно равная максимальной просадке OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-25.47%
CNQ
OKE

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и OKE

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 18.21%, в то время как у ONEOK, Inc. (OKE) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
19.86%
CNQ
OKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию