Сравнение CNM с LII
CNM (Core & Main, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNM in Industrial Distribution, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, CNM returned 22.73%/yr vs 20.44%/yr for LII. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNM и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -12.92%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LII
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение доходности по годам CNM и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
LII Lennox International Inc. | 5.01% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 3.23% |
Correlation
The correlation between CNM and LII is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between CNM and LII has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
LII:
$22.20
CNM:
15.56
LII:
22.90
CNM:
0.25
LII:
1.39
CNM:
0.90
LII:
3.41
CNM:
$7.65B
LII:
$5.26B
CNM:
$2.06B
LII:
$1.74B
CNM:
$856.00M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. LII — Ранг доходности на риск
CNM
LII
Сравнение CNM c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.20 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.32 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и LII
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -62.76% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -33.77% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -34.71% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.41% | -23.97% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -14.50% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 20.68% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и LII
Core & Main, Inc. (CNM) и Lennox International Inc. (LII) имеют волатильность 9.32% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 9.49% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 25.88% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 34.82% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.68% | 32.04% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 29.26% | +11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и LII
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и LII
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and LII have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.49%) compared to CNM (9.32%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор