PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNM с GFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNM с GFF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNM (Core & Main, Inc.) and GFF (Griffon Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNM in Industrial Distribution, GFF in Tools & Accessories. Over the past 3 years, CNM returned 22.73%/yr vs 35.65%/yr for GFF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CNM и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CNM

1 день
-0.76%
1 месяц
5.87%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.46%
1 год
-12.92%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFF

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.62%
С начала года
16.68%
6 месяцев
16.28%
1 год
22.69%
3 года*
35.65%
5 лет*
31.87%
10 лет*
21.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNM и GFF

2026 (YTD)20252024202320222021
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%2.08%25.98%109.27%-36.35%51.70%
GFF
Griffon Corporation		16.68%4.42%17.97%83.96%36.91%19.23%

Correlation

The correlation between CNM and GFF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.52

The correlation between CNM and GFF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CNM:

$3.34

GFF:

$0.76

Коэффициент P/E

CNM:

15.56

GFF:

113.17

Коэффициент PEG

CNM:

0.25

GFF:

1.47

Коэффициент P/S

CNM:

0.90

GFF:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$7.65B

GFF:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$2.06B

GFF:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$856.00M

GFF:

$245.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core & Main, Inc.

Griffon Corporation

Часто сравнивают с CNM:
CNM с SPMOCNM с WSOCNM с MODCNM с FTAICNM с VNTCNM с AROCCNM с ISWN
Часто сравнивают с GFF:
GFF с TGLSGFF с NXTGFF с IBPGFF с SPLPGFF с FSSGFF с SUNGFF с PSN

Доходность на риск

CNM vs. GFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNM
Ранг доходности на риск CNM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GFF
Ранг доходности на риск GFF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNM c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNMGFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.66

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.10

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.83

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

2.18

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNM vs. GFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа GFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNMGFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.66

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.04

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CNM и GFF

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и GFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNMGFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-96.84%

+56.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.88%

-27.85%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.74%

-27.85%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.41%

-9.39%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-55.49%

+38.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

10.61%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и GFF

Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.32%, в то время как у Griffon Corporation (GFF) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNMGFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

11.17%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

24.83%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.22%

35.37%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.68%

41.09%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

45.30%

-4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и GFF

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFF
Griffon Corporation		0.98%1.03%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.44%12.27%1.23%0.80%0.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.58B
421.86M
(CNM) Общая выручка
(GFF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNM и GFF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core & Main, Inc. и Griffon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.1%
45.5%
Активы портфеля
CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.

GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

Часто задаваемые вопросы

CNM and GFF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFF has higher volatility (11.17%) compared to CNM (9.32%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs GFF's -96.84%.

GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNM и GFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор