PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNI с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNI с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNI (Canadian National Railway Company) is a stock, while USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Over the past 10 years, CNI returned 9.51%/yr vs 9.90%/yr for USMV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CNI и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNI показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNI имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции USMV немного впереди с 9.90%.

CNI

1 день
0.60%
1 месяц
6.94%
С начала года
21.78%
6 месяцев
22.98%
1 год
15.90%
3 года*
3.44%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.51%

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNI и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNI
Canadian National Railway Company		21.78%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between CNI and USMV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.53

The correlation between CNI and USMV shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

CNI vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNI c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNIUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.47

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.72

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.62

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

2.06

+0.02

CNI vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNI на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNI и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNI и USMV

Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNIUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.66%

-33.10%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-6.46%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-9.36%

-19.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-17.93%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.15%

-33.10%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-1.40%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-2.87%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

1.95%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и USMV

Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNIUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.70%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

6.02%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

8.56%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

12.36%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

14.51%

+8.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и USMV

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.20%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CNI and USMV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNI has higher volatility (4.12%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs USMV's -33.10%.

CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNI и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор