Сравнение CNI с GFL
CNI (Canadian National Railway Company) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNI in Railroads, GFL in Waste Management. Over the past 5 years, CNI returned 3.57%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.19%.
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNI и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 29.63% |
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between CNI and GFL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between CNI and GFL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CNI:
$72.80B
GFL:
$12.89B
CNI:
CA$7.60
GFL:
CA$0.57
CNI:
21.89
GFL:
88.98
CNI:
5.96
GFL:
2.76
CNI:
4.73
GFL:
2.47
CNI:
CA$17.29B
GFL:
CA$6.70B
CNI:
CA$7.64B
GFL:
CA$1.38B
CNI:
CA$8.60B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. GFL — Ранг доходности на риск
CNI
GFL
Сравнение CNI c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNI | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.80 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.85 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.84 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNI и GFL
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -42.76% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -34.20% | +20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -34.88% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -42.76% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -30.16% | +24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -14.41% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 15.78% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и GFL
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.12%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 8.65% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 21.75% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 25.61% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 29.80% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 32.98% | -10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и GFL
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности GFL в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и GFL
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNI and GFL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs GFL's -42.76%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор