Сравнение CNI с BRO
CNI (Canadian National Railway Company) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. CNI operates in Railroads (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CNI returned 9.51%/yr vs 13.86%/yr for BRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNI и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNI показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -24.34%. За последние 10 лет акции CNI уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 9.51% против 13.86% соответственно.
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
BRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- -24.34%
- 6 месяцев
- -26.12%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам CNI и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -24.34% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between CNI and BRO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between CNI and BRO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNI:
CA$7.60
BRO:
$4.76
CNI:
21.89
BRO:
12.59
CNI:
5.96
BRO:
2.25
CNI:
CA$17.29B
BRO:
$6.43B
CNI:
CA$7.64B
BRO:
$3.82B
CNI:
CA$8.60B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNI vs. BRO — Ранг доходности на риск
CNI
BRO
Сравнение CNI c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNI | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.71 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.86 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.44 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNI и BRO
Максимальная просадка CNI за все время составила -46.66%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNI и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.66% | -55.85% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -50.55% | +36.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -55.85% | +26.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -55.85% | +26.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -55.85% | +26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -51.29% | +45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -13.54% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 30.12% | -22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNI и BRO
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNI) составляет 4.12%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что CNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 8.65% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 21.99% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 28.46% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 24.82% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 23.70% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNI и BRO
Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности BRO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.08% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNI и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNI и BRO
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNI and BRO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.65%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, CNI dropped -46.66% vs BRO's -55.85%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNI и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор