Сравнение CNH с SBS
CNH (CNH Industrial NV) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, CNH returned 6.31%/yr vs 15.57%/yr for SBS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 22.25%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 6.31% против 15.57% соответственно.
CNH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- -9.36%
- 5 лет*
- -5.45%
- 10 лет*
- 6.31%
SBS
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 26.33%
- С начала года
- 22.25%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 41.91%
- 5 лет*
- 36.01%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам CNH и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 16.08% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 22.25% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Correlation
The correlation between CNH and SBS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.24 |
The correlation between CNH and SBS shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.14B
SBS:
$19.79B
CNH:
$0.32
SBS:
R$2.47
CNH:
33.41
SBS:
11.90
CNH:
0.73
SBS:
2.62
CNH:
1.68
SBS:
2.40
CNH:
$18.09B
SBS:
R$38.70B
CNH:
$4.45B
SBS:
R$13.96B
CNH:
$2.09B
SBS:
R$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. SBS — Ранг доходности на риск
CNH
SBS
Сравнение CNH c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.00 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.37 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и SBS
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -76.49% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -25.87% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -25.87% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -30.35% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -61.91% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -18.24% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -25.68% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 9.63% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и SBS
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 8.58% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 24.29% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 33.86% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 36.75% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 43.45% | -6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и SBS
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SBS в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.20% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и SBS
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and SBS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (11.23%) compared to SBS (8.58%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор