PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNH с SBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNH с SBS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNH (CNH Industrial NV) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, CNH returned 5.82%/yr vs 16.05%/yr for SBS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNH и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial NV (CNH) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNH показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 5.82% против 16.05% соответственно.

CNH

1 день
3.20%
1 месяц
1.98%
С начала года
12.90%
6 месяцев
10.86%
1 год
-19.18%
3 года*
-7.00%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
5.82%

SBS

1 день
0.91%
1 месяц
-2.30%
С начала года
16.76%
6 месяцев
15.47%
1 год
40.58%
3 года*
38.42%
5 лет*
33.47%
10 лет*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNH и SBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNH
CNH Industrial NV		12.90%-17.10%-3.12%-22.01%-15.74%52.59%16.73%21.64%-30.31%57.67%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		16.76%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%

Correlation

The correlation between CNH and SBS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNH:

$12.83B

SBS:

$19.49B

EPS

CNH:

$0.32

SBS:

R$2.48

Коэффициент P/E

CNH:

32.52

SBS:

11.57

Коэффициент P/S

CNH:

0.71

SBS:

2.55

Коэффициент P/B

CNH:

1.63

SBS:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

CNH:

$18.09B

SBS:

R$38.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNH:

$4.45B

SBS:

R$13.96B

EBITDA (12 мес.)

CNH:

$2.09B

SBS:

R$14.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNH Industrial NV

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с CNH:
CNH с DECNH с AGCOCNH с CATCNH с CCKCNH с XLFCNH с BAXCNH с GLD
Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK

Доходность на риск

CNH vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNH
Ранг доходности на риск CNH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNH c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNHSBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.19

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.82

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.58

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

4.46

-5.36

CNH vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNH на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SBS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNH и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNH и SBS

Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и SBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNHSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.82%

-76.49%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-25.87%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.66%

-25.87%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-30.35%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.82%

-61.91%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.02%

-21.91%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.62%

-25.70%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.44%

9.12%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CNH и SBS

CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNHSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

8.07%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

24.56%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

34.22%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

36.97%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.50%

43.51%

-7.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNH и SBS

Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SBS в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNH
CNH Industrial NV		0.97%2.71%4.15%3.25%1.88%0.68%0.00%1.85%1.87%1.64%1.50%2.92%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.30%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNH и SBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
3.83B
9.78B
(CNH) Общая выручка
(SBS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNH значения в USD, SBS значения в BRL

Сравнение рентабельности CNH и SBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CNH Industrial NV и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
38.8%
Активы портфеля
CNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

CNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

CNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

SBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

CNH and SBS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNH has higher volatility (15.12%) compared to SBS (8.07%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs SBS's -76.49%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNH и SBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор