Сравнение CNH с SBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNH Industrial NV (CNH) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS).
Доходность
Сравнение доходности CNH и SBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNH и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 19.52% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 27.53% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.74B
SBS:
$20.66B
CNH:
$0.49
SBS:
$12.14
CNH:
22.38
SBS:
2.49
CNH:
0.76
SBS:
0.55
CNH:
1.76
SBS:
0.49
CNH:
$18.10B
SBS:
$37.34B
CNH:
$3.55B
SBS:
$13.68B
CNH:
$2.02B
SBS:
$14.20B
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 7.24% против 19.77% соответственно.
CNH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 7.24%
SBS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 27.53%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 83.36%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 37.57%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. SBS — Ранг доходности на риск
CNH
SBS
Сравнение CNH c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 2.52 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 3.17 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.33 | -6.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 16.17 | -16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.52 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 1.02 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.37 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CNH и SBS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и SBS
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SBS в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 2.27% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 4.21% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок CNH и SBS
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и SBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNH | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -76.49% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -13.39% | -19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -30.35% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -61.91% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.56% | -1.02% | -36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -25.82% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.69% | 5.24% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и SBS
CNH Industrial NV (CNH) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеют волатильность 12.62% и 13.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNH | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 13.02% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 23.56% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 33.25% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 37.07% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.48% | 43.62% | -7.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и SBS
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.30B при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 2.52B при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.