PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
CNH Industrial NV (CNH)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN
NL0010545661
Сектор
Industrials
Дата IPO
30 сент. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация
$13.72B
Enterprise Value
$11.14B
Прибыль на акцию (12 мес.)
$0.49
Коэффициент P/E
22.34
Общая выручка (12 мес.)
$18.10B
Валовая прибыль (12 мес.)
$3.55B
EBITDA (12 мес.)
$2.02B
Годовой диапазон
$9.00 - $14.27
Целевая цена
$12.20
Рентабельность активов (12 мес.)
1.44%
Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
7.87%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CNH Industrial NV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CNH Industrial NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

CNH Industrial NV (CNH) показал доход в 19.31% с начала года и -8.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNH составила 7.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


CNH Industrial NV

1 день
5.77%
1 месяц
-10.57%
С начала года
19.31%
6 месяцев
1.38%
1 год
-8.75%
3 года*
-7.71%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
7.22%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CNH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202616.70%14.31%-10.57%19.31%
202513.68%0.00%-4.66%-5.78%10.15%3.60%0.00%-11.65%-5.24%-3.32%-10.10%-2.23%-17.10%
2024-1.48%-0.42%8.45%-12.04%-3.53%-4.07%5.13%-2.91%7.35%1.17%11.84%-9.79%-3.12%
202310.34%-7.05%-7.29%-5.04%-9.01%12.24%-0.28%-4.04%-12.19%-9.26%-2.19%13.41%-22.01%
2022-22.13%-5.29%10.68%-8.79%5.21%-22.37%11.48%-5.34%-8.67%15.85%23.96%0.12%-15.74%
2021-0.70%16.39%5.39%-4.32%15.63%-2.56%0.72%-2.08%0.73%3.01%-4.38%18.77%52.59%

Метрики бенчмарка

CNH Industrial NV: годовая альфа составляет -7.04%, бета — 1.17, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 01.10.2013.

  • Эта акция участвовал в 155.89% снижения S&P 500 Index, но только в 110.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
-7.04%
Бета
1.17
0.32
Участие в росте
110.03%
Участие в снижении
155.89%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CNH имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск CNH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CNH Industrial NV (CNH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CNHБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.90

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.39

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.40

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

6.61

-7.04

Изучите показатели доходности на риск для CNH в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CNH Industrial NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.25$0.25$0.47$0.40$0.30$0.13$0.00$0.20$0.17$0.22$0.13$0.20

Дивидендный доход

2.27%2.71%4.15%3.25%1.88%0.68%0.00%1.85%1.87%1.64%1.50%2.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CNH Industrial NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У CNH Industrial NV дивидендная доходность составляет 2.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У CNH Industrial NV коэффициент выплат составляет 53.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CNH Industrial NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

CNH Industrial NV показал максимальную просадку в 65.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.

Текущая просадка CNH Industrial NV составляет 37.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.82%2 февр. 2018 г.53723 мар. 2020 г.23019 февр. 2021 г.767
-53.54%2 окт. 2013 г.58225 янв. 2016 г.36811 июл. 2017 г.950
-47.76%28 дек. 2021 г.100731 дек. 2025 г.
-16.87%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.8312 нояб. 2021 г.111
-14.52%18 нояб. 2021 г.830 нояб. 2021 г.1827 дек. 2021 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CNH Industrial NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CNH Industrial NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNH в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNH коэффициент P/E составляет 22.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNH коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у CNH коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию