Сравнение CNH с BAX
CNH (CNH Industrial NV) and BAX (Baxter International Inc.) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BAX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CNH returned 5.14%/yr vs -6.43%/yr for BAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и BAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у BAX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции CNH превзошли акции BAX по среднегодовой доходности: 5.14% против -6.43% соответственно.
CNH
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 5.14%
BAX
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 15.58%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -34.88%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -6.43%
Сравнение доходности по годам CNH и BAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 18.81% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
BAX Baxter International Inc. | 1.36% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
Correlation
The correlation between CNH and BAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between CNH and BAX shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.50B
BAX:
$9.97B
CNH:
$0.32
BAX:
-$1.74
CNH:
0.75
BAX:
0.88
CNH:
1.72
BAX:
1.65
CNH:
$18.09B
BAX:
$11.32B
CNH:
$4.45B
BAX:
$3.41B
CNH:
$2.09B
BAX:
$399.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. BAX — Ранг доходности на риск
CNH
BAX
Сравнение CNH c BAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Baxter International Inc. (BAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | BAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.70 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -1.02 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.70 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.22 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.23 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и BAX
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки BAX в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и BAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -81.15% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -49.79% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -65.90% | +28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -80.61% | +32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -81.15% | +15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.93% | -76.90% | +38.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -21.63% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 34.15% | -13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и BAX
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Baxter International Inc. (BAX) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 10.36% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 32.11% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 46.30% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 33.74% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 29.26% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и BAX
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 1.03% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
CNH CNH Industrial NV | 0.92% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и BAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Baxter International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и BAX
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and BAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (14.21%) compared to BAX (10.36%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs BAX's -81.15%.
CNH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и BAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор