Сравнение CNH с BAX
CNH (CNH Industrial NV) and BAX (Baxter International Inc.) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BAX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CNH returned 6.31%/yr vs -5.20%/yr for BAX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и BAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у BAX с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции CNH превзошли акции BAX по среднегодовой доходности: 6.31% против -5.20% соответственно.
CNH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- -9.36%
- 5 лет*
- -5.45%
- 10 лет*
- 6.31%
BAX
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 22.31%
- 1 год
- -16.99%
- 3 года*
- -18.88%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -5.20%
Сравнение доходности по годам CNH и BAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 16.08% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
BAX Baxter International Inc. | 22.31% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
Correlation
The correlation between CNH and BAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.14B
BAX:
$12.06B
CNH:
$0.32
BAX:
-$1.74
CNH:
0.73
BAX:
1.06
CNH:
1.68
BAX:
1.99
CNH:
$18.09B
BAX:
$11.32B
CNH:
$4.45B
BAX:
$3.41B
CNH:
$2.09B
BAX:
$399.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. BAX — Ранг доходности на риск
CNH
BAX
Сравнение CNH c BAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Baxter International Inc. (BAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | BAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.37 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.56 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и BAX
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки BAX в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и BAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -81.15% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -45.49% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -65.90% | +28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -80.61% | +32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -81.15% | +15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -72.13% | +32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -21.76% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 30.64% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и BAX
Текущая волатильность для CNH Industrial NV (CNH) составляет 11.23%, в то время как у Baxter International Inc. (BAX) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что CNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 13.23% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 33.66% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 47.47% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 34.27% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 29.49% | +6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и BAX
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности BAX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 0.86% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и BAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Baxter International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и BAX
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and BAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (13.23%) compared to CNH (11.23%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs BAX's -81.15%.
BAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и BAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор