Сравнение CNH с AGCO
CNH (CNH Industrial NV) and AGCO (AGCO Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CNH returned 5.14%/yr vs 10.50%/yr for AGCO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNH и AGCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 5.14% против 10.50% соответственно.
CNH
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- -11.94%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 5.14%
AGCO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам CNH и AGCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 18.81% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
AGCO AGCO Corporation | 15.44% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
Correlation
The correlation between CNH and AGCO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.64 |
The correlation between CNH and AGCO shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.50B
AGCO:
$8.71B
CNH:
$0.32
AGCO:
$10.42
CNH:
34.23
AGCO:
11.51
CNH:
0.75
AGCO:
0.86
CNH:
1.72
AGCO:
2.03
CNH:
$18.09B
AGCO:
$10.37B
CNH:
$4.45B
AGCO:
$2.58B
CNH:
$2.09B
AGCO:
$984.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. AGCO — Ранг доходности на риск
CNH
AGCO
Сравнение CNH c AGCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | AGCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.97 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.08 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.64 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.24 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и AGCO
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и AGCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -83.96% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -22.23% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -43.50% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -43.50% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -54.07% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.93% | -14.46% | -23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -29.74% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 10.30% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и AGCO
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 10.05% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 23.81% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 33.32% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 35.08% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 35.04% | +1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и AGCO
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AGCO в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 0.98% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
CNH CNH Industrial NV | 0.92% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и AGCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и AGCO
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and AGCO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (14.21%) compared to AGCO (10.05%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs AGCO's -83.96%.
AGCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и AGCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор